PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с COP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEDX с COP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и ConocoPhillips Company (COP).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEDX и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-0.14%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
COP
ConocoPhillips Company		38.21%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 11.10% против 15.95% соответственно.

AVEDX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-4.65%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.10%

COP

1 день
-2.74%
1 месяц
8.58%
С начала года
38.21%
6 месяцев
36.79%
1 год
25.99%
3 года*
12.53%
5 лет*
23.27%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с PXDAVEDX с OXYAVEDX с DVNAVEDX с CVXAVEDX с MPC
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

AVEDX vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEDXCOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.76

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.19

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.20

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

2.31

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEDX vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа COP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEDXCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.76

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.23

+0.31

Корреляция

Корреляция между AVEDX и COP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и COP

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности COP в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.31%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
COP
ConocoPhillips Company		2.52%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и COP

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и COP.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEDXCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-84.55%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-22.09%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-36.19%

+19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-70.66%

+31.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-4.05%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-25.55%

+19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

11.46%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и COP

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEDXCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

7.58%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

20.72%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

34.42%

-18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

32.79%

-16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

37.68%

-19.67%