Сравнение AVEDX с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и ConocoPhillips Company (COP).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или COP.
Основные характеристики
| AVEDX | COP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.38% | -0.52% |
| Дох-ть за 1 год | 27.48% | 3.10% |
| Дох-ть за 3 года | 8.94% | 20.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.85% | 18.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.27% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 0.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 14.23 | 0.03 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 12.29% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 22.13% |
| Макс. просадка | -47.25% | -70.66% |
| Текущая просадка | -1.47% | -14.13% |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и COP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и COP
С начала года, AVEDX показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEDX c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и COP
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности COP в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 0.96% | 1.12% | 1.58% | 0.92% | 1.10% | 1.22% | 1.57% | 1.07% | 1.64% | 1.50% | 1.02% | 0.96% |
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и COP
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и COP
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.55%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.