PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEDX с COP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while COP (ConocoPhillips Company) is a stock. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.53%/yr vs 13.90%/yr for COP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 29.12%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.90% соответственно.

AVEDX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-5.39%
3 года*
11.99%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.53%

COP

1 день
1.87%
1 месяц
-3.98%
С начала года
29.12%
6 месяцев
31.65%
1 год
39.91%
3 года*
8.69%
5 лет*
18.95%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEDX и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-1.54%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
COP
ConocoPhillips Company		29.12%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Correlation

The correlation between AVEDX and COP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г.

0.54

Over the past year, the correlation between AVEDX and COP has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с OXYAVEDX с DVNAVEDX с CVXAVEDX с AVEWXAVEDX с MPC
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

AVEDX vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEDXCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.37

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.92

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.69

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

6.13

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEDX vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа COP равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEDXCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.37

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.31

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и COP

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и COP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEDXCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-84.55%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-14.90%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-36.19%

+20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-36.19%

+19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-70.66%

+31.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-10.36%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-25.49%

+19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

6.53%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и COP

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.21%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEDXCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

8.92%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

22.81%

-13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

29.27%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

32.72%

-16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

37.67%

-19.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и COP

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности COP в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.63%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
COP
ConocoPhillips Company		2.77%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%

Часто задаваемые вопросы

AVEDX and COP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COP has higher volatility (8.92%) compared to AVEDX (3.21%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs COP's -84.55%.

COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEDX и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор