Сравнение AVEDX с OXY
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while OXY (Occidental Petroleum Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.56%/yr vs 0.32%/yr for OXY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 43.36%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 10.56% против 0.32% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.56%
OXY
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 43.36%
- 6 месяцев
- 38.95%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам AVEDX и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -1.26% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 43.36% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between AVEDX and OXY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between AVEDX and OXY has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. OXY — Ранг доходности на риск
AVEDX
OXY
Сравнение AVEDX c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.17 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.52 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.26 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и OXY
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -88.45% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -19.94% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -46.94% | +31.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -50.77% | +33.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -88.39% | +49.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -18.56% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -20.15% | +14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 9.55% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и OXY
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.15%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 12.36% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 27.16% | -17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 34.50% | -22.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 39.55% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 48.74% | -30.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и OXY
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности OXY в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.61% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.67% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and OXY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXY has higher volatility (12.36%) compared to AVEDX (3.15%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор