PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с CVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEDX с CVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Chevron Corporation (CVX).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEDX и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-0.14%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
CVX
Chevron Corporation		30.79%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 11.10% против 12.35% соответственно.

AVEDX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-4.65%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.10%

CVX

1 день
-4.59%
1 месяц
4.12%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.40%
1 год
22.42%
3 года*
11.16%
5 лет*
18.11%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

Chevron Corporation

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с PXDAVEDX с OXYAVEDX с COPAVEDX с DVNAVEDX с MPC
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с CL=FCVX с VOOCVX с SCHDCVX с MPC

Доходность на риск

AVEDX vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEDXCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.89

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.26

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.13

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

2.44

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEDX vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEDXCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.89

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между AVEDX и CVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и CVX

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности CVX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.31%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
CVX
Chevron Corporation		3.50%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и CVX

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и CVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEDXCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-55.77%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-19.67%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.95%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-55.77%

+16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-6.51%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-11.40%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

9.57%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и CVX

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEDXCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

7.94%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

15.54%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

25.44%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

25.05%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

29.02%

-11.01%