Сравнение AVEDX с CVX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.51%/yr vs 10.22%/yr for CVX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 22.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEDX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции CVX немного отстают с 10.22%.
AVEDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.51%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам AVEDX и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.72% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
CVX Chevron Corporation | 22.93% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between AVEDX and CVX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between AVEDX and CVX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. CVX — Ранг доходности на риск
AVEDX
CVX
Сравнение AVEDX c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEDX | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.34 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 3.72 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и CVX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -55.77% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -20.81% | +9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -20.81% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -24.95% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -55.77% | +16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -12.13% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -11.40% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 7.48% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и CVX
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.72%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 7.49% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 17.72% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 22.63% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 25.17% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 29.23% | -11.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и CVX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности CVX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.50% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
CVX Chevron Corporation | 3.80% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and CVX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.49%) compared to AVEDX (3.72%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор