PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с DVN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEDX с DVN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Devon Energy Corporation (DVN).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEDX и DVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-0.14%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
DVN
Devon Energy Corporation		33.34%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 11.10% против 10.05% соответственно.

AVEDX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-4.65%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.10%

DVN

1 день
-3.44%
1 месяц
8.66%
С начала года
33.34%
6 месяцев
39.18%
1 год
32.68%
3 года*
1.75%
5 лет*
21.55%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

Devon Energy Corporation

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с PXDAVEDX с OXYAVEDX с COPAVEDX с CVXAVEDX с MPC
Часто сравнивают с DVN:
DVN с CTRADVN с FANGDVN с COPDVN с EQTDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPD

Доходность на риск

AVEDX vs. DVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEDXDVNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.79

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.28

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.14

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

3.08

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEDX vs. DVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DVN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEDXDVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.79

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.22

+0.32

Корреляция

Корреляция между AVEDX и DVN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и DVN

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DVN в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.31%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
DVN
Devon Energy Corporation		1.98%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и DVN

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и DVN.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEDXDVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-94.93%

+47.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-29.32%

+17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-61.45%

+44.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-88.51%

+49.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-37.82%

+28.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-35.91%

+30.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

10.79%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и DVN

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEDXDVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

8.65%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

22.52%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

41.79%

-25.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

41.63%

-25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

49.76%

-31.75%