PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEDX с AVEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEDX с AVEMX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или AVEMX.

Корреляция

Корреляция между AVEDX и AVEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEDX:

0.29

AVEMX:

0.53

Коэф-т Сортино

AVEDX:

0.59

AVEMX:

0.96

Коэф-т Омега

AVEDX:

1.08

AVEMX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AVEDX:

0.31

AVEMX:

0.57

Коэф-т Мартина

AVEDX:

0.83

AVEMX:

1.38

Индекс Язвы

AVEDX:

7.42%

AVEMX:

10.64%

Дневная вол-ть

AVEDX:

17.67%

AVEMX:

24.01%

Макс. просадка

AVEDX:

-49.03%

AVEMX:

-60.09%

Текущая просадка

AVEDX:

-11.26%

AVEMX:

-15.10%

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 6.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEDX имеют среднегодовую доходность 3.91%, а акции AVEMX немного отстают с 3.73%.

AVEDX

С начала года

2.72%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

-9.20%

1 год

5.01%

5 лет

9.83%

10 лет

3.91%

AVEMX

С начала года

6.23%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-9.87%

1 год

12.55%

5 лет

13.05%

10 лет

3.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEDX и AVEMX

AVEDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEDX и AVEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEDX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и AVEMX

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности AVEMX в 0.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		0.96%1.01%1.12%1.58%0.92%1.10%1.22%1.57%1.07%1.64%1.50%1.02%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.30%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и AVEMX

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и AVEMX

Загрузка...