Сравнение AVEDX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или AVEMX.
Основные характеристики
AVEDX | AVEMX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.90% | 5.41% |
Дох-ть за 1 год | 21.74% | 15.37% |
Дох-ть за 3 года | 8.57% | 3.72% |
Дох-ть за 5 лет | 11.15% | 8.31% |
Дох-ть за 10 лет | 9.66% | 5.87% |
Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.18 |
Дневная вол-ть | 11.63% | 13.98% |
Макс. просадка | -47.25% | -59.76% |
Current Drawdown | -0.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и AVEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и AVEMX
С начала года, AVEDX показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у AVEMX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 9.66% против 5.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий AVEDX и AVEMX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEDX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.90 | ||||
Ave Maria Value Fund | 1.18 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и AVEMX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVEMX в 4.20%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.04% | 1.11% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% | 8.34% | 2.72% |
Ave Maria Value Fund | 4.20% | 4.42% | 1.15% | 0.27% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% | 9.30% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и AVEMX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVEDX и AVEMX
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и AVEMX
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 2.36%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.