PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVEDX с AVEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVEDXAVEMX
Дох-ть с нач. г.6.90%5.41%
Дох-ть за 1 год21.74%15.37%
Дох-ть за 3 года8.57%3.72%
Дох-ть за 5 лет11.15%8.31%
Дох-ть за 10 лет9.66%5.87%
Коэф-т Шарпа1.901.18
Дневная вол-ть11.63%13.98%
Макс. просадка-47.25%-59.76%
Current Drawdown-0.09%0.00%

Корреляция

0.91
-1.001.00

Корреляция между AVEDX и AVEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и AVEMX

С начала года, AVEDX показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у AVEMX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 9.66% против 5.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
479.29%
221.20%
AVEDX
AVEMX

Сравнение акций, фондов или ETF


Ave Maria Rising Dividend Fund

Ave Maria Value Fund

Сравнение комиссий AVEDX и AVEMX

AVEDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVEDX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund
1.90
AVEMX
Ave Maria Value Fund
1.18

Сравнение коэффициента Шарпа AVEDX и AVEMX

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 1.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVEDX и AVEMX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.90
1.18
AVEDX
AVEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и AVEMX

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVEMX в 4.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund
1.04%1.11%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%8.34%2.72%
AVEMX
Ave Maria Value Fund
4.20%4.42%1.15%0.27%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%9.30%5.80%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и AVEMX

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVEDX и AVEMX


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.09%
0
AVEDX
AVEMX

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и AVEMX

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 2.36%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.36%
2.66%
AVEDX
AVEMX