Сравнение AVDVX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDVX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDVX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 6.48% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%.
AVDVX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 47.14%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDVX и KSCOX
AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
AVDVX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
AVDVX
KSCOX
Сравнение AVDVX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDVX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 0.33 | +2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 0.65 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.09 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.42 | +3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 0.69 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDVX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 0.33 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.61 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AVDVX и KSCOX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDVX и KSCOX
Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 9.84% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDVX и KSCOX
Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDVX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -70.09% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -24.29% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -33.10% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -9.92% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -14.89% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 14.85% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDVX и KSCOX
Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеют волатильность 7.64% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDVX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.98% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 19.42% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 28.84% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 27.74% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 25.84% | -6.37% |