PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с SFILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с SFILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX).

AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и SFILX

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%3.79%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3.36%36.17%1.29%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у SFILX с доходностью 3.36%.

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFILX

1 день
2.83%
1 месяц
-7.68%
С начала года
3.36%
6 месяцев
6.86%
1 год
32.27%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SCHC

Сравнение комиссий AVDS и SFILX

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SFILX в 0.39%.

SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. SFILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSSFILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.27

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.91

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.74

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

10.66

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. SFILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFILX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSSFILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.58

+0.60

Корреляция

Корреляция между AVDS и SFILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и SFILX

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SFILX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.14%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и SFILX

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и SFILX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSSFILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-43.13%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.35%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-8.84%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-8.25%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.91%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и SFILX

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSSFILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.53%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.97%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

14.50%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.17%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

16.09%

-0.87%