PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с SFILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с SFILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, AVDS returned 32.62% vs 28.51% for SFILX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for SFILX.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDS показывает доходность 12.02%, а SFILX немного ниже – 11.83%.

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFILX

1 день
-0.17%
1 месяц
1.41%
С начала года
11.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
28.51%
3 года*
18.61%
5 лет*
7.57%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и SFILX

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		11.83%36.17%1.29%4.00%

Correlation

The correlation between AVDS and SFILX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.94

The correlation between AVDS and SFILX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SCHCSFILX с SPY

Доходность на риск

AVDS vs. SFILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSSFILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.10

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.93

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.45

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

9.10

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. SFILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFILX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSSFILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.60

+0.66

Просадки

Сравнение просадок AVDS и SFILX

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и SFILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSSFILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-43.13%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.35%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.37%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.19%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.06%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и SFILX

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSSFILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.73%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

10.59%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

13.32%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.27%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

16.15%

-0.79%

Сравнение комиссий AVDS и SFILX

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SFILX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и SFILX

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SFILX в 7.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.52%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVDS and SFILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDS has higher volatility (4.46%) compared to SFILX (3.73%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs SFILX's -43.13%.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и SFILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор