PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с SCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. AVDS is actively managed, while SCZ is passively managed. Over the past year, AVDS returned 32.62% vs 24.04% for SCZ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 9.56%.

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и SCZ

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%2.63%

Correlation

The correlation between AVDS and SCZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.97

The correlation between AVDS and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и SCZ

Секторы
AVDS
SCZ

Промышленность

22.6%
24.6%

Сырьевые материалы

17.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.8%

Финансовые услуги

12.1%
12.5%

Технологии

9.7%
9.1%

Энергетика

6.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.0%

Здравоохранение

4.5%
5.5%

Недвижимость

3.2%
10.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.1%

Промышленность

AVDS
22.6%
SCZ
24.6%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
SCZ
10.7%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
SCZ
11.8%

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
SCZ
12.5%

Технологии

AVDS
9.7%
SCZ
9.1%

Энергетика

AVDS
6.1%
SCZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
SCZ
5.0%

Здравоохранение

AVDS
4.5%
SCZ
5.5%

Недвижимость

AVDS
3.2%
SCZ
10.3%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
SCZ
2.8%

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
SCZ
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

AVDS vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.67

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.39

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.11

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

8.08

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SCZ равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.67

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.27

+0.99

Просадки

Сравнение просадок AVDS и SCZ

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-61.86%

+48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.43%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.79%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-13.06%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.98%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и SCZ

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 4.46% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.57%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.95%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.47%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.74%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.43%

-2.07%

Сравнение комиссий AVDS и SCZ

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и SCZ

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SCZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVDS and SCZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCZ has higher volatility (4.57%) compared to AVDS (4.46%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs SCZ's -61.86%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 24.04% for SCZ. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 24.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.16% for AVDS.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.40% for SCZ.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор