PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с SCZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

AVDS и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и SCZ

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.97%38.18%3.20%3.79%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		1.14%32.08%1.52%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.14%.

AVDS

1 день
3.25%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO

Сравнение комиссий AVDS и SCZ

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.71

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.31

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.29

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

9.00

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.71

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.25

+0.87

Корреляция

Корреляция между AVDS и SCZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и SCZ

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SCZ в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.35%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и SCZ

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и SCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-61.86%

+48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.43%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-8.53%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-13.17%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.91%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и SCZ

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 7.45% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.37%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.71%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.38%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.62%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.35%

-2.17%