Сравнение AVDS с GWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).
AVDS и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDS и GWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDS и GWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 5.27% | 38.18% | 3.20% | 3.79% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 2.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDS показывает доходность 5.27%, а GWX немного выше – 5.41%.
AVDS
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDS и GWX
AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GWX в 0.40%.
Доходность на риск
AVDS vs. GWX — Ранг доходности на риск
AVDS
GWX
Сравнение AVDS c GWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDS | GWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.30 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.02 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.26 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 13.14 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDS | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.22 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между AVDS и GWX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDS и GWX
Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности GWX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок AVDS и GWX
Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и GWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDS | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -63.25% | +49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.91% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.24% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -14.85% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.96% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDS и GWX
Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеют волатильность 7.26% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDS | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.43% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.83% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 16.86% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.56% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.25% | -2.03% |