PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с AVUVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVUVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past year, AVDS returned 29.45% vs 39.78% for AVUVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 21.61%.

AVDS

1 день
0.71%
1 месяц
-1.95%
С начала года
11.43%
6 месяцев
13.73%
1 год
29.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUVX

1 день
1.98%
1 месяц
5.29%
С начала года
21.61%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.78%
3 года*
19.72%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и AVUVX

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		11.43%38.18%3.20%3.58%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		21.61%8.88%8.83%9.89%

Correlation

The correlation between AVDS and AVUVX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

0.65

The correlation between AVDS and AVUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с FNDCAVDS с VSS
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX

Доходность на риск

AVDS vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDSAVUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.24

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.20

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.81

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

14.70

-5.60

AVDS vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVUVX

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-50.24%

+36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-8.25%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-7.70%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.70%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVUVX

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.56%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

11.72%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

17.70%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

22.76%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

28.76%

-13.26%

Сравнение комиссий AVDS и AVUVX

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVUVX

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности AVUVX в 5.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		3.29%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.83%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%

Часто задаваемые вопросы

AVDS and AVUVX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDS has higher volatility (5.71%) compared to AVUVX (4.56%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs AVUVX's -50.24%.

AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и AVUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор