PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с AVDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-USA IMI Index. AVDS is actively managed, while AVDE is passively managed. Over the past year, AVDS returned 32.62% vs 27.80% for AVDE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 10.55%.

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и AVDE

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%3.68%

Correlation

The correlation between AVDS and AVDE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.96

The correlation between AVDS and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и AVDE

Секторы
AVDS
AVDE

Промышленность

22.6%
20.3%

Сырьевые материалы

17.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.3%

Финансовые услуги

12.1%
23.8%

Технологии

9.7%
7.1%

Энергетика

6.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.6%

Здравоохранение

4.5%
5.8%

Недвижимость

3.2%
1.7%

Коммунальные услуги

3.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.8%

Промышленность

AVDS
22.6%
AVDE
20.3%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
AVDE
11.2%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
AVDE
9.3%

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
AVDE
23.8%

Технологии

AVDS
9.7%
AVDE
7.1%

Энергетика

AVDS
6.1%
AVDE
8.0%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
AVDE
4.6%

Здравоохранение

AVDS
4.5%
AVDE
5.8%

Недвижимость

AVDS
3.2%
AVDE
1.7%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
AVDE
4.4%

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
AVDE
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVDS vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.93

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.70

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.43

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

9.60

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.93

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.65

+0.62

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVDE

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-36.99%

+23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.48%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.38%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.17%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.90%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVDE

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 4.46%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.70%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

12.11%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.48%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.29%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

18.90%

-3.54%

Сравнение комиссий AVDS и AVDE

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVDE

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности AVDE в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVDS and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.70%) compared to AVDS (4.46%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs AVDE's -36.99%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 27.80% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 27.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

AVDE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.16% for AVDS.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and American Century. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.23% for AVDE.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор