PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

AVDS и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и AVDE

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%3.79%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий AVDS и AVDE

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.98

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.64

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.96

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

11.66

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.98

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.61

+0.57

Корреляция

Корреляция между AVDS и AVDE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVDE

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVDE

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-36.99%

+23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.48%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-6.54%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-6.26%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.91%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVDE

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 7.26% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.17%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.00%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.08%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.15%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

18.94%

-3.72%