PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDEX с AVDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDEX (Avantis International Equity Fund) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) are both mutual funds - AVDEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Avantis Investors, while AVDVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, AVDEX returned 9.74%/yr vs 13.78%/yr for AVDVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVDEX charges 0.23%/yr vs 0.36%/yr for AVDVX.

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 16.44%.

AVDEX

1 день
-0.87%
1 месяц
1.85%
С начала года
10.53%
6 месяцев
13.31%
1 год
27.13%
3 года*
19.93%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

AVDVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.44%
6 месяцев
19.96%
1 год
43.51%
3 года*
27.87%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDEX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		10.53%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		16.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Correlation

The correlation between AVDEX and AVDVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between AVDEX and AVDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с LVHIAVDEX с VXUSAVDEX с DFIEXAVDEX с VTIAXAVDEX с AVIV
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Доходность на риск

AVDEX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXAVDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.92

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.88

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.44

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

13.66

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.92

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и AVDVX

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и AVDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-43.06%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.92%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-13.84%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-27.37%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.40%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-6.71%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.24%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и AVDVX

Текущая волатильность для Avantis International Equity Fund (AVDEX) составляет 4.30%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.54%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

12.48%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

15.23%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.73%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

19.41%

-0.80%

Сравнение комиссий AVDEX и AVDVX

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVDVX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и AVDVX

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности AVDVX в 9.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.88%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.00%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVDEX and AVDVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDVX has higher volatility (4.54%) compared to AVDEX (4.30%). In terms of maximum drawdown, AVDEX dropped -36.28% vs AVDVX's -43.06%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDEX и AVDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор