PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с SCHD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. AVDE is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.61%/yr vs 8.49%/yr for SCHD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.71%.

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%7.28%

Correlation

The correlation between AVDE and SCHD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.70

Over the past year, the correlation between AVDE and SCHD has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVDE и SCHD

Секторы
AVDE
SCHD

Финансовые услуги

23.8%
9.3%

Промышленность

20.3%
7.5%

Сырьевые материалы

11.2%
1.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.3%

Энергетика

8.0%
16.2%

Технологии

7.1%
16.4%

Здравоохранение

5.8%
18.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
19.2%

Коммунальные услуги

4.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.3%

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
SCHD
9.3%

Промышленность

AVDE
20.3%
SCHD
7.5%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
SCHD
6.3%

Энергетика

AVDE
8.0%
SCHD
16.2%

Технологии

AVDE
7.1%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
SCHD
19.2%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
SCHD
6.3%

Недвижимость

AVDE
1.7%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

AVDE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.43

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.75

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

5.74

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

14.06

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.43

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.86

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AVDE и SCHD

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-33.37%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-4.61%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-16.13%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-16.85%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.64%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-3.32%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.88%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и SCHD

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.83%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

7.60%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

10.94%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.38%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

16.72%

+2.20%

Сравнение комиссий AVDE и SCHD

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и SCHD

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and SCHD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.67%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.61% vs 8.49% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.61% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.56% for AVDE.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Avantis and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор