PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDE с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с RODM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVDE (Avantis International Equity ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVDE is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 10.77%/yr vs 10.22%/yr for RODM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 12.67%.

AVDE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.66%
1 год
25.26%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и RODM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.66%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%6.95%

Correlation

The correlation between AVDE and RODM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between AVDE and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и RODM

Секторы
AVDE
RODM

Финансовые услуги

23.9%
26.7%

Промышленность

20.2%
16.2%

Сырьевые материалы

11.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.1%

Технологии

8.0%
6.8%

Энергетика

7.4%
5.3%

Здравоохранение

5.7%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.2%

Коммунальные услуги

4.0%
4.5%

Недвижимость

1.5%
3.4%

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
RODM
26.7%

Промышленность

AVDE
20.2%
RODM
16.2%

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
RODM
5.4%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
RODM
7.1%

Технологии

AVDE
8.0%
RODM
6.8%

Энергетика

AVDE
7.4%
RODM
5.3%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
RODM
10.8%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
RODM
7.8%

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
RODM
5.2%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
RODM
4.5%

Недвижимость

AVDE
1.5%
RODM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

AVDE vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDERODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.28

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.25

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.48

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

13.67

-5.12

AVDE vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и RODM

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDERODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-35.98%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-7.10%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-10.58%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-28.85%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.61%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-6.33%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.80%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и RODM

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDERODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.72%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

8.93%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

10.90%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

13.46%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

14.97%

+3.90%

Сравнение комиссий AVDE и RODM

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и RODM

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.46%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and RODM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (3.84%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs RODM's -35.98%.

On 5-year performance, AVDE leads with 10.77% vs 10.22% for RODM. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 10.77% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.46% for AVDE.

They also come from different issuers: Avantis and Hartford. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор