Сравнение AVDE с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
AVDE и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и IPOS
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
AVDE vs. IPOS — Ранг доходности на риск
AVDE
IPOS
Сравнение AVDE c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.68 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.11 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.84 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 8.62 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.68 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.43 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.01 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и IPOS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и IPOS
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и IPOS
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -73.09% | +36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -17.17% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -70.33% | +41.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -52.62% | +46.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -31.78% | +25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.66% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и IPOS
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 7.17%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 15.75% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 24.15% | -13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 29.25% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 26.52% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 23.70% | -4.76% |