PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с DIHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDE с DIHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX).

AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDE и DIHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDE и DIHRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у DIHRX с доходностью 1.32%.

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGI

Сравнение комиссий AVDE и DIHRX

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DIHRX в 0.30%.

DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

AVDE vs. DIHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c DIHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEDIHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.28

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.79

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.75

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

6.96

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. DIHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа DIHRX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и DIHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEDIHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.28

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между AVDE и DIHRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и DIHRX

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DIHRX в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и DIHRX

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DIHRX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DIHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEDIHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-33.30%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.35%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-30.35%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-8.33%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-6.60%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.85%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и DIHRX

Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеют волатильность 7.17% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEDIHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.38%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

10.65%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

16.21%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.78%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

15.99%

+2.95%