PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с DIHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с DIHRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and DIHRX (DFA International High Relative Profitability Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, AVDE returned 10.08%/yr vs 6.88%/yr for DIHRX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for DIHRX.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и DIHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у DIHRX с доходностью 8.35%.

AVDE

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.88%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.96%
1 год
26.87%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

DIHRX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.35%
6 месяцев
7.79%
1 год
19.77%
3 года*
14.28%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и DIHRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		9.44%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		8.35%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%8.90%

Correlation

The correlation between AVDE and DIHRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between AVDE and DIHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с DFICDIHRX с FSPSXDIHRX с DFAIDIHRX с VIGIDIHRX с VUG

Доходность на риск

AVDE vs. DIHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c DIHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEDIHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.41

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.02

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.82

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

6.47

+2.71

AVDE vs. DIHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIHRX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и DIHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и DIHRX

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DIHRX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DIHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEDIHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-33.30%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.35%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-13.21%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-30.35%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.97%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-6.53%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.18%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и DIHRX

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEDIHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.53%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.17%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

14.70%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

15.98%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

16.02%

+2.90%

Сравнение комиссий AVDE и DIHRX

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DIHRX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и DIHRX

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности DIHRX в 2.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.89%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.40%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVDE and DIHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (5.36%) compared to DIHRX (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs DIHRX's -33.30%.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и DIHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор