PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIHRX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DIHRXVIGI
Дох-ть с нач. г.3.53%7.82%
Дох-ть за 1 год14.73%19.28%
Дох-ть за 3 года0.31%1.20%
Дох-ть за 5 лет6.28%6.99%
Коэф-т Шарпа1.121.68
Коэф-т Сортино1.662.44
Коэф-т Омега1.201.29
Коэф-т Кальмара1.141.33
Коэф-т Мартина5.698.74
Индекс Язвы2.57%2.20%
Дневная вол-ть13.03%11.42%
Макс. просадка-33.30%-31.01%
Текущая просадка-6.70%-5.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DIHRX и VIGI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и VIGI

С начала года, DIHRX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 7.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
5.61%
DIHRX
VIGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIHRX и VIGI

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIHRX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIHRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.69
VIGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 8.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.74

Сравнение коэффициента Шарпа DIHRX и VIGI

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VIGI равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
1.68
DIHRX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и VIGI

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VIGI в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.42%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.97%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и VIGI

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.70%
-5.24%
DIHRX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и VIGI

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.23%
DIHRX
VIGI