PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIHRX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.96%
1.64%
DIHRX
VIGI

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 4.86%.


DIHRX

С начала года

1.13%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-3.96%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

5.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VIGI

С начала года

4.86%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

1.64%

1 год

12.01%

5 лет (среднегодовая)

6.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DIHRXVIGI
Коэф-т Шарпа0.591.09
Коэф-т Сортино0.911.60
Коэф-т Омега1.111.19
Коэф-т Кальмара0.801.07
Коэф-т Мартина2.584.93
Индекс Язвы2.94%2.52%
Дневная вол-ть12.91%11.41%
Макс. просадка-33.30%-31.01%
Текущая просадка-8.86%-7.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIHRX и VIGI

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DIHRX и VIGI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIHRX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.591.09
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.911.60
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.19
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.801.07
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.584.93
DIHRX
VIGI

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VIGI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59
1.09
DIHRX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и VIGI

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VIGI в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.47%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
2.02%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и VIGI

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.86%
-7.84%
DIHRX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и VIGI

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.26%
DIHRX
VIGI