PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDE с DFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDE и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDE и DFIVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%7.86%

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%.

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий AVDE и DFIVX

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

AVDE vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.31

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.92

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.08

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

13.61

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между AVDE и DFIVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и DFIVX

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и DFIVX

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-66.61%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.99%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-25.29%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.92%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-12.30%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.72%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и DFIVX

Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 7.17% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.92%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

10.68%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

16.67%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.27%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.07%

+0.87%