PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-USA IMI Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century. AVDE is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, AVDE returned 20.15%/yr vs 20.73%/yr for AVES. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.79%.

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%17.18%-13.68%2.85%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between AVDE and AVES is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.78

The correlation between AVDE and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и AVES

Секторы
AVDE
AVES

Финансовые услуги

23.8%
25.3%

Промышленность

20.3%
13.3%

Сырьевые материалы

11.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.6%

Энергетика

8.0%
4.0%

Технологии

7.1%
21.4%

Здравоохранение

5.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.2%

Коммунальные услуги

4.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.3%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
AVES
25.3%

Промышленность

AVDE
20.3%
AVES
13.3%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
AVES
9.8%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
AVES
9.6%

Энергетика

AVDE
8.0%
AVES
4.0%

Технологии

AVDE
7.1%
AVES
21.4%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
AVES
2.1%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
AVES
3.2%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
AVES
1.7%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
AVES
5.3%

Недвижимость

AVDE
1.7%
AVES
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

AVDE vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.19

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.90

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.92

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

10.84

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.19

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AVDE и AVES

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-27.40%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.90%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-18.50%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.36%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-7.73%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.47%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и AVES

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 4.70%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.93%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

14.44%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

17.19%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.98%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.98%

+1.92%

Сравнение комиссий AVDE и AVES

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и AVES

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and AVES have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to AVDE (4.70%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 20.73% vs 20.15% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 20.73% return vs 20.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.52% for AVDE.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор