PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDE с AVDS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).

AVDE и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDE и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDE и AVDS

2026 (YTD)202520242023
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.22%38.05%4.88%3.68%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		4.23%38.18%3.20%3.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 4.22%, а AVDS немного выше – 4.23%.

AVDE

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.40%
С начала года
4.22%
6 месяцев
9.40%
1 год
32.64%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

AVDS

1 день
-0.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
4.23%
6 месяцев
9.13%
1 год
37.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Сравнение комиссий AVDE и AVDS

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVDS в 0.30%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

AVDE vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEAVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.16

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.81

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.00

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

11.82

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.15

-0.54

Корреляция

Корреляция между AVDE и AVDS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и AVDS

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности AVDS в 2.32%

TTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.67%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.32%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и AVDS

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-13.51%

-23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.44%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-8.39%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-2.86%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.16%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и AVDS

Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеют волатильность 7.10% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.21%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.71%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.29%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.23%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

15.23%

+3.71%