Сравнение AVDE с AVDEX

С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у AVDEX с доходностью 2.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AVDE, и AVDEX имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDEX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AVDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVDE и AVDEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности AVDEX в 3.10%

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке AVDEX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVDEX.

Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеют волатильность 7.17% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.