PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с AVDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с AVDEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and AVDEX (Avantis International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, AVDE returned 10.06%/yr vs 9.74%/yr for AVDEX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и AVDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у AVDEX с доходностью 10.53%.

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

AVDEX

1 день
-0.87%
1 месяц
1.85%
С начала года
10.53%
6 месяцев
13.31%
1 год
27.13%
3 года*
19.93%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и AVDEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%2.96%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		10.53%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%

Correlation

The correlation between AVDE and AVDEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.99

The correlation between AVDE and AVDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Avantis International Equity Fund

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с DGEIXAVDEX с LVHIAVDEX с VXUSAVDEX с DFIEXAVDEX с VTIAXAVDEX с AVIVAVDEX с VIGI

Доходность на риск

AVDE vs. AVDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c AVDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEAVDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.95

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.71

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.39

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

9.34

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. AVDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AVDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEAVDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.95

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AVDE и AVDEX

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке AVDEX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEAVDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-36.28%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.58%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-13.04%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-28.73%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.44%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.36%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и AVDEX

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Avantis International Equity Fund (AVDEX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEAVDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.30%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.76%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

14.23%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

15.95%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.61%

+0.29%

Сравнение комиссий AVDE и AVDEX

И AVDE, и AVDEX имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и AVDEX

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности AVDEX в 2.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.88%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AVDE and AVDEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.61%) compared to AVDEX (4.30%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs AVDEX's -36.28%.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и AVDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор