PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVB с UDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AVB и UDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и UDR, Inc. (UDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у UDR с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям UDR по среднегодовой доходности: 3.85% против 4.13% соответственно.


AVB

1 день
0.19%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
8.83%
С начала года
6.73%
1 год
5.81%
3 года*
4.52%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
3.85%
Всё время*
11.82%

UDR

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.62%
6 месяцев
4.08%
С начала года
7.98%
1 год
3.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
-3.17%
10 лет*
4.13%
Всё время*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$127.76M$143.93M$193.35M
$171.90M$134.62M$168.24M

Сравнение доходности по годам AVB и UDR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
6.73%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%
UDR
UDR, Inc.
7.98%-11.75%18.29%3.12%-33.44%61.12%-14.54%21.48%6.40%9.11%

Correlation

The correlation between AVB and UDR is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1994 г.

0.69

The correlation between AVB and UDR shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVB:

$27.08B

UDR:

$12.38B

EPS

AVB:

$7.24

UDR:

$1.55

Коэффициент P/E

AVB:

26.18

UDR:

24.92

Коэффициент PEG

AVB:

15.06

UDR:

0.16

Коэффициент P/S

AVB:

8.74

UDR:

7.55

Коэффициент P/B

AVB:

2.24

UDR:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

AVB:

$3.08B

UDR:

$1.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVB:

$1.62B

UDR:

$989.02M

EBITDA (12 мес.)

AVB:

$1.89B

UDR:

$1.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AvalonBay Communities, Inc.

UDR, Inc.

Доходность на риск

AVB vs. UDR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AVB
Ранг доходности на риск AVB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 5353
Ранг коэф-та Мартина

UDR
Ранг доходности на риск UDR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVB c UDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и UDR, Inc. (UDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVBUDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.26

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

0.54

+0.28

AVB vs. UDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа UDR равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и UDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVB и UDR

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки UDR в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и UDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVBUDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-74.67%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-15.56%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-24.91%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-44.44%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.91%

-44.44%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-23.65%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-11.94%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

7.35%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и UDR

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и UDR, Inc. (UDR) имеют волатильность 6.64% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVBUDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.80%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

15.78%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

20.59%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

23.17%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

25.45%

-0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и UDR

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что сопоставимо с доходностью UDR в 3.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
3.72%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
UDR
UDR, Inc.
3.74%4.68%3.90%4.28%3.88%2.41%3.70%2.89%3.22%3.18%3.19%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и UDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и UDR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVB и UDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AvalonBay Communities, Inc. и UDR, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

AVB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.94M при выручке в 777.77M, что соответствует валовой рентабельности в 3.3%.

UDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 315.40M при выручке в 425.40M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

AVB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 211.80M при выручке в 777.77M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

UDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.86M при выручке в 425.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

AVB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.72M при выручке в 777.77M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

UDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.59M при выручке в 425.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.


Часто задаваемые вопросы


AVB and UDR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDR has higher volatility (6.80%) compared to AVB (6.64%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs UDR's -74.67%.

AVB currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVB и UDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор