Сравнение AVB с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVB или REZ.
Основные характеристики
| AVB | REZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.33% | -3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 9.37% | 1.96% |
| Дох-ть за 3 года | 2.68% | -1.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.01% | 2.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 6.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 20.11% | 18.49% |
| Макс. просадка | -69.65% | -66.84% |
| Current Drawdown | -21.20% | -24.46% |
Корреляция
Корреляция между AVB и REZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVB и REZ
С начала года, AVB показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью -3.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVB имеют среднегодовую доходность 6.66%, а акции REZ немного отстают с 6.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVB c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и REZ
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности REZ в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.54% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.99% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и REZ
Максимальная просадка AVB за все время составила -69.65%, примерно равная максимальной просадке REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и REZ
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.20%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.