PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVB с REZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVB с REZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).

REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVB или REZ.

Корреляция

Корреляция между AVB и REZ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVB и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVB:

0.39

REZ:

0.80

Коэф-т Сортино

AVB:

0.71

REZ:

1.28

Коэф-т Омега

AVB:

1.09

REZ:

1.16

Коэф-т Кальмара

AVB:

0.42

REZ:

0.68

Коэф-т Мартина

AVB:

1.33

REZ:

2.72

Индекс Язвы

AVB:

6.61%

REZ:

5.79%

Дневная вол-ть

AVB:

21.78%

REZ:

18.32%

Макс. просадка

AVB:

-70.04%

REZ:

-66.84%

Текущая просадка

AVB:

-11.08%

REZ:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.90% соответственно.

AVB

С начала года

-4.61%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

-7.83%

1 год

8.02%

5 лет

9.33%

10 лет

5.64%

REZ

С начала года

4.41%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-1.51%

1 год

14.18%

5 лет

10.87%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVB и REZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVB
Ранг риск-скорректированной доходности AVB, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVB c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа REZ равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и REZ

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности REZ в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.29%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%2.84%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.25%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%

Просадки

Сравнение просадок AVB и REZ

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и REZ

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...