PortfoliosLab logo
Сравнение AVB с REZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVB и REZ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVB и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.27%
225.21%
AVB
REZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVB:

0.59

REZ:

1.09

Коэф-т Сортино

AVB:

0.95

REZ:

1.56

Коэф-т Омега

AVB:

1.12

REZ:

1.20

Коэф-т Кальмара

AVB:

0.59

REZ:

0.80

Коэф-т Мартина

AVB:

2.10

REZ:

3.59

Индекс Язвы

AVB:

5.99%

REZ:

5.52%

Дневная вол-ть

AVB:

21.47%

REZ:

18.21%

Макс. просадка

AVB:

-70.04%

REZ:

-66.84%

Текущая просадка

AVB:

-12.08%

REZ:

-9.99%

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.58% соответственно.


AVB

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-7.63%

1 год

10.95%

5 лет

8.77%

10 лет

5.50%

REZ

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-3.99%

1 год

19.03%

5 лет

10.34%

10 лет

6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVB и REZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVB
Ранг риск-скорректированной доходности AVB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVB c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVB: 0.59
REZ: 1.09
Коэффициент Сортино AVB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVB: 0.95
REZ: 1.56
Коэффициент Омега AVB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVB: 1.12
REZ: 1.20
Коэффициент Кальмара AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVB: 0.59
REZ: 0.80
Коэффициент Мартина AVB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVB: 2.10
REZ: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа REZ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
1.09
AVB
REZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и REZ

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности REZ в 2.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
3.33%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%2.84%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
2.31%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%

Просадки

Сравнение просадок AVB и REZ

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.08%
-9.99%
AVB
REZ

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и REZ

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
9.93%
AVB
REZ