Сравнение AVB с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVB и REZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVB и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -8.04% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 2.00% против 5.61% соответственно.
AVB
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -20.13%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.00%
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. REZ — Ранг доходности на риск
AVB
REZ
Сравнение AVB c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.05 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 0.05 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.08 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.23 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.05 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVB и REZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и REZ
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности REZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.26% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и REZ
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и REZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVB | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -66.87% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.36% | -11.82% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -35.05% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -44.15% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.79% | -7.13% | -19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -12.79% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 3.82% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и REZ
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVB | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.74% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 10.15% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 16.81% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 18.86% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.52% | +3.13% |