PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UDR с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UDR и IRM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UDR и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,216.32%
6,457.64%
UDR
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDR:

0.78

IRM:

0.01

Коэф-т Сортино

UDR:

1.13

IRM:

0.21

Коэф-т Омега

UDR:

1.15

IRM:

1.03

Коэф-т Кальмара

UDR:

0.43

IRM:

0.01

Коэф-т Мартина

UDR:

3.06

IRM:

0.02

Индекс Язвы

UDR:

5.12%

IRM:

13.87%

Дневная вол-ть

UDR:

20.14%

IRM:

31.17%

Макс. просадка

UDR:

-74.67%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

UDR:

-24.56%

IRM:

-38.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UDR:

$15.24B

IRM:

$22.67B

EPS

UDR:

$0.26

IRM:

$0.61

Цена/прибыль

UDR:

155.54

IRM:

126.54

PEG коэффициент

UDR:

-4.53

IRM:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

UDR:

$1.26B

IRM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

UDR:

$476.89M

IRM:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

UDR:

$719.04M

IRM:

$1.94B

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -25.89%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 5.49% против 14.30% соответственно.


UDR

С начала года

-5.84%

1 месяц

-10.49%

6 месяцев

-7.44%

1 год

15.91%

5 лет

9.08%

10 лет

5.49%

IRM

С начала года

-25.89%

1 месяц

-11.79%

6 месяцев

-33.72%

1 год

0.97%

5 лет

35.34%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDR и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UDR
Ранг риск-скорректированной доходности UDR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDR c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UDR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
UDR: 0.78
IRM: 0.01
Коэффициент Сортино UDR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UDR: 1.13
IRM: 0.21
Коэффициент Омега UDR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UDR: 1.15
IRM: 1.03
Коэффициент Кальмара UDR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
UDR: 0.43
IRM: 0.01
Коэффициент Мартина UDR, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
UDR: 3.06
IRM: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа IRM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.01
UDR
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и IRM

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IRM в 3.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDR
UDR, Inc.
4.20%3.90%4.28%3.88%2.42%3.70%2.90%3.23%3.18%3.19%2.91%3.29%
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.71%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок UDR и IRM

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.56%
-38.82%
UDR
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и IRM

Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 9.78%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.78%
12.41%
UDR
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UDR и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab