PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDR с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UDR с IRM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDR или IRM.

Корреляция

Корреляция между UDR и IRM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UDR и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,267.66%
7,148.32%
UDR
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDR:

0.78

IRM:

0.48

Коэф-т Сортино

UDR:

1.18

IRM:

0.81

Коэф-т Омега

UDR:

1.16

IRM:

1.11

Коэф-т Кальмара

UDR:

0.52

IRM:

0.40

Коэф-т Мартина

UDR:

2.98

IRM:

0.99

Индекс Язвы

UDR:

5.72%

IRM:

15.91%

Дневная вол-ть

UDR:

21.96%

IRM:

32.91%

Макс. просадка

UDR:

-74.67%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

UDR:

-21.63%

IRM:

-32.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UDR:

$15.66B

IRM:

$24.85B

EPS

UDR:

$0.26

IRM:

$0.61

Коэффициент P/E

UDR:

160.77

IRM:

138.08

Коэффициент PEG

UDR:

-4.53

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

UDR:

9.21

IRM:

4.04

Коэффициент P/B

UDR:

4.07

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

UDR:

$1.26B

IRM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

UDR:

$476.89M

IRM:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

UDR:

$719.04M

IRM:

$1.94B

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 5.80% против 15.63% соответственно.

UDR

С начала года

-2.19%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-4.61%

1 год

14.34%

5 лет

6.72%

10 лет

5.80%

IRM

С начала года

-18.09%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-31.21%

1 год

12.34%

5 лет

36.34%

10 лет

15.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDR и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDR
Ранг риск-скорректированной доходности UDR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDR c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UDR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UDR: 0.78
IRM: 0.48
Коэффициент Сортино UDR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UDR: 1.18
IRM: 0.81
Коэффициент Омега UDR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UDR: 1.16
IRM: 1.11
Коэффициент Кальмара UDR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UDR: 0.52
IRM: 0.40
Коэффициент Мартина UDR, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UDR: 2.98
IRM: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа IRM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.48
UDR
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и IRM

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IRM в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDR
UDR, Inc.		4.10%3.90%4.28%3.88%2.42%3.70%2.90%3.23%3.18%3.19%2.91%3.29%
IRM
Iron Mountain Incorporated		3.36%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок UDR и IRM

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-32.38%
UDR
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и IRM

Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 13.72%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
15.39%
UDR
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UDR и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию