Сравнение UDR с IRM
UDR (UDR, Inc.) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UDR in REIT - Residential, IRM in REIT - Specialty. Over the past 10 years, UDR returned 4.71%/yr vs 19.57%/yr for IRM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UDR и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 55.51%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 4.71% против 19.57% соответственно.
UDR
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 4.71%
IRM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 55.51%
- 6 месяцев
- 54.66%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- 27.93%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам UDR и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 5.05% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 55.51% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between UDR and IRM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г. | 0.35 |
The correlation between UDR and IRM shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UDR:
$12.42B
IRM:
$38.24B
UDR:
$1.45
IRM:
$0.91
UDR:
25.96
IRM:
139.85
UDR:
7.40
IRM:
5.26
UDR:
$1.72B
IRM:
$7.25B
UDR:
$812.64M
IRM:
$2.94B
UDR:
$1.05B
IRM:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. IRM — Ранг доходности на риск
UDR
IRM
Сравнение UDR c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDR | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.30 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.12 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDR | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.04 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.95 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок UDR и IRM
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDR | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -55.71% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -25.15% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -39.03% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -39.03% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -39.03% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.72% | -3.11% | -22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -13.17% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 10.43% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и IRM
Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 4.92%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDR | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.78% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 23.40% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 31.50% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 29.59% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 29.59% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и IRM
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности IRM в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.58% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
UDR UDR, Inc. | 4.59% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и IRM
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
UDR and IRM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRM has higher volatility (7.78%) compared to UDR (4.92%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs IRM's -55.71%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDR и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор