Сравнение AVB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -8.04% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.00% против 14.14% соответственно.
AVB
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -20.13%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.00%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. VOO — Ранг доходности на риск
AVB
VOO
Сравнение AVB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 1.01 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 1.53 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.55 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 7.31 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.01 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.71 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.79 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между AVB и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и VOO
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.26% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и VOO
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -33.99% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.36% | -11.98% | -11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -24.52% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -33.99% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.79% | -5.55% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -3.72% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 2.55% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и VOO
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.54% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.34% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 9.47% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 18.11% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 16.82% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.99% | +6.66% |