PortfoliosLab logo
Сравнение AVB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVB и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
211.50%
557.08%
AVB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVB:

0.59

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AVB:

0.95

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AVB:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVB:

0.59

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AVB:

2.10

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AVB:

5.99%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AVB:

21.47%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AVB:

-70.04%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AVB:

-12.08%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVB показывает доходность -5.69%, а VOO немного ниже – -5.74%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.28% против 12.07% соответственно.


AVB

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-7.63%

1 год

11.03%

5 лет

9.09%

10 лет

5.28%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVB
Ранг риск-скорректированной доходности AVB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVB: 0.59
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AVB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVB: 0.95
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AVB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVB: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVB: 0.59
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AVB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVB: 2.10
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.54
AVB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и VOO

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
3.33%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%2.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AVB и VOO

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.08%
-9.90%
AVB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и VOO

Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 12.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
13.96%
AVB
VOO