Сравнение AVB с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AVB и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVB и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -8.04% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.00% против 4.69% соответственно.
AVB
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -20.13%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.00%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. VNQ — Ранг доходности на риск
AVB
VNQ
Сравнение AVB c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.13 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 0.30 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.18 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.70 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.13 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVB и VNQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и VNQ
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.26% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и VNQ
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -73.07% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.36% | -12.44% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -34.48% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -42.40% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.79% | -9.24% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -13.71% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 3.21% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и VNQ
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVB | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.57% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 9.28% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 16.31% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 18.80% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 20.70% | +3.95% |