PortfoliosLab logo
Сравнение AVB с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVB и VNQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVB и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
617.69%
325.43%
AVB
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVB:

0.59

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

AVB:

0.95

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

AVB:

1.12

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

AVB:

0.59

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

AVB:

2.10

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

AVB:

5.99%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

AVB:

21.47%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

AVB:

-70.04%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

AVB:

-12.08%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.50% против 4.91% соответственно.


AVB

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-7.63%

1 год

10.95%

5 лет

8.77%

10 лет

5.50%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.98%

10 лет

4.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVB и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVB
Ранг риск-скорректированной доходности AVB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVB c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVB: 0.59
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино AVB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVB: 0.95
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега AVB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVB: 1.12
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVB: 0.59
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина AVB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVB: 2.10
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.70
AVB
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и VNQ

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
3.33%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%2.84%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок AVB и VNQ

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.08%
-14.68%
AVB
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и VNQ

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
10.36%
AVB
VNQ