PortfoliosLab logo
Сравнение AVB с MAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVB и MAA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AVB и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,400.00%3,600.00%3,800.00%4,000.00%4,200.00%4,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,718.50%
4,189.02%
AVB
MAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVB:

0.59

MAA:

1.43

Коэф-т Сортино

AVB:

0.95

MAA:

2.04

Коэф-т Омега

AVB:

1.12

MAA:

1.26

Коэф-т Кальмара

AVB:

0.59

MAA:

0.76

Коэф-т Мартина

AVB:

2.10

MAA:

6.24

Индекс Язвы

AVB:

5.99%

MAA:

4.82%

Дневная вол-ть

AVB:

21.47%

MAA:

21.04%

Макс. просадка

AVB:

-70.04%

MAA:

-60.29%

Текущая просадка

AVB:

-12.08%

MAA:

-21.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVB:

$29.43B

MAA:

$19.13B

EPS

AVB:

$7.59

MAA:

$4.49

Коэффициент P/E

AVB:

27.11

MAA:

35.50

Коэффициент PEG

AVB:

6.96

MAA:

10.19

Коэффициент P/S

AVB:

9.93

MAA:

8.73

Коэффициент P/B

AVB:

2.45

MAA:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

AVB:

$2.19B

MAA:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVB:

$1.44B

MAA:

$530.46M

EBITDA (12 мес.)

AVB:

$1.64B

MAA:

$967.27M

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у MAA с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 5.50% против 11.64% соответственно.


AVB

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-7.63%

1 год

10.95%

5 лет

8.77%

10 лет

5.50%

MAA

С начала года

5.16%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

6.02%

1 год

28.34%

5 лет

11.48%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVB и MAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVB
Ранг риск-скорректированной доходности AVB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVB c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVB: 0.59
MAA: 1.43
Коэффициент Сортино AVB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVB: 0.95
MAA: 2.04
Коэффициент Омега AVB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVB: 1.12
MAA: 1.26
Коэффициент Кальмара AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVB: 0.59
MAA: 0.76
Коэффициент Мартина AVB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVB: 2.10
MAA: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа MAA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
1.43
AVB
MAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и MAA

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности MAA в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
3.33%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%2.84%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.75%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%

Просадки

Сравнение просадок AVB и MAA

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.08%
-21.20%
AVB
MAA

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и MAA

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
10.58%
AVB
MAA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и MAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию