Сравнение AVB с MAA
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AVB returned 4.02%/yr vs 6.62%/yr for MAA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVB и MAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 4.02% против 6.62% соответственно.
AVB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 4.02%
MAA
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- -9.05%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам AVB и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.16% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -2.32% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between AVB and MAA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1994 г. | 0.63 |
The correlation between AVB and MAA shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVB:
$8.02
MAA:
$4.58
AVB:
22.85
MAA:
28.92
AVB:
8.52
MAA:
7.02
AVB:
$3.06B
MAA:
$1.66B
AVB:
$2.08B
MAA:
$450.10M
AVB:
$1.99B
MAA:
$1.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. MAA — Ранг доходности на риск
AVB
MAA
Сравнение AVB c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.47 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.83 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AVB и MAA
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и MAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -60.29% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -19.49% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -26.41% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -45.01% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -45.01% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -30.97% | +12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -10.39% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 10.98% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и MAA
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеют волатильность 4.96% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.88% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 13.82% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 18.53% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 22.13% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 24.13% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и MAA
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности MAA в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.84% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.59% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVB and MAA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (4.96%) compared to MAA (4.88%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs MAA's -60.29%.
AVB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и MAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор