PortfoliosLab logo
Сравнение AVB с BXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVB и BXP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVB и BXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Boston Properties, Inc. (BXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,647.86%
803.85%
AVB
BXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVB:

0.59

BXP:

0.34

Коэф-т Сортино

AVB:

0.95

BXP:

0.67

Коэф-т Омега

AVB:

1.12

BXP:

1.08

Коэф-т Кальмара

AVB:

0.59

BXP:

0.20

Коэф-т Мартина

AVB:

2.10

BXP:

0.77

Индекс Язвы

AVB:

5.99%

BXP:

13.90%

Дневная вол-ть

AVB:

21.47%

BXP:

31.74%

Макс. просадка

AVB:

-70.04%

BXP:

-72.80%

Текущая просадка

AVB:

-12.08%

BXP:

-41.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVB:

$29.43B

BXP:

$11.65B

EPS

AVB:

$7.59

BXP:

$0.09

Коэффициент P/E

AVB:

27.11

BXP:

731.67

Коэффициент PEG

AVB:

6.96

BXP:

0.37

Коэффициент P/S

AVB:

9.93

BXP:

3.45

Коэффициент P/B

AVB:

2.45

BXP:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

AVB:

$2.19B

BXP:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVB:

$1.44B

BXP:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

AVB:

$1.64B

BXP:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 5.50% против -3.19% соответственно.


AVB

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-7.63%

1 год

10.95%

5 лет

8.77%

10 лет

5.50%

BXP

С начала года

-10.14%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-22.16%

1 год

13.25%

5 лет

-2.05%

10 лет

-3.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVB и BXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVB
Ранг риск-скорректированной доходности AVB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

BXP
Ранг риск-скорректированной доходности BXP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVB c BXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVB: 0.59
BXP: 0.34
Коэффициент Сортино AVB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVB: 0.95
BXP: 0.67
Коэффициент Омега AVB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVB: 1.12
BXP: 1.08
Коэффициент Кальмара AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVB: 0.59
BXP: 0.20
Коэффициент Мартина AVB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVB: 2.10
BXP: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа BXP равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и BXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.34
AVB
BXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и BXP

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BXP в 5.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
3.33%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%2.84%
BXP
Boston Properties, Inc.
5.95%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%5.52%

Просадки

Сравнение просадок AVB и BXP

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и BXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.08%
-41.85%
AVB
BXP

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и BXP

Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 12.90%, в то время как у Boston Properties, Inc. (BXP) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
14.72%
AVB
BXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и BXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию