PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVB с BXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVB с BXP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and BXP (Boston Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, BXP in REIT - Office. Over the past 10 years, AVB returned 4.01%/yr vs -2.74%/yr for BXP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVB и BXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Boston Properties, Inc. (BXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у BXP с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции BXP по среднегодовой доходности: 4.01% против -2.74% соответственно.

AVB

1 день
1.31%
1 месяц
-1.84%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.42%
1 год
-8.82%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
4.01%

BXP

1 день
-0.88%
1 месяц
6.72%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-4.23%
1 год
-4.96%
3 года*
13.90%
5 лет*
-6.90%
10 лет*
-2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVB и BXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		1.63%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%
BXP
Boston Properties, Inc.		-3.35%-4.75%12.28%10.98%-38.57%26.21%-28.33%26.09%-10.86%5.91%

Correlation

The correlation between AVB and BXP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1997 г.

0.67

Over the past year, the correlation between AVB and BXP has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVB:

$25.66B

BXP:

$10.21B

EPS

AVB:

$8.02

BXP:

$2.00

Коэффициент P/E

AVB:

22.73

BXP:

32.18

Коэффициент PEG

AVB:

13.07

BXP:

0.07

Коэффициент P/S

AVB:

8.47

BXP:

2.93

Коэффициент P/B

AVB:

2.19

BXP:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

AVB:

$3.06B

BXP:

$3.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVB:

$2.08B

BXP:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

AVB:

$1.99B

BXP:

$1.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AvalonBay Communities, Inc.

Boston Properties, Inc.

Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIMAVB с VOO
Часто сравнивают с BXP:
BXP с VNOBXP с EXPEBXP с LNCBXP с STWDBXP с VICIBXP с UNITBXP с WPC

Доходность на риск

AVB vs. BXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BXP
Ранг доходности на риск BXP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVB c BXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Boston Properties, Inc. (BXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVBBXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.18

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.05

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.15

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-0.30

-0.58

AVB vs. BXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BXP равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и BXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVB и BXP

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке BXP в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и BXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVBBXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-72.80%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-33.56%

+13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-39.03%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-62.57%

+24.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.91%

-63.59%

+16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-40.42%

+21.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-16.76%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

16.79%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и BXP

Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.97%, в то время как у Boston Properties, Inc. (BXP) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVBBXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.49%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

20.96%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

28.47%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

32.97%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

32.12%

-7.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и BXP

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности BXP в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.86%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
BXP
Boston Properties, Inc.		4.79%4.98%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и BXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Boston Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

550.00M600.00M650.00M700.00M750.00M800.00M850.00M900.00M20222023202420252026
770.28M
872.15M
(AVB) Общая выручка
(BXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVB и BXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AvalonBay Communities, Inc. и Boston Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.7%
59.1%
Активы портфеля
AVB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

BXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.21M при выручке в 872.15M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

AVB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

BXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.78M при выручке в 872.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

AVB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

BXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.58M при выручке в 872.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

Часто задаваемые вопросы

AVB and BXP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXP has higher volatility (8.49%) compared to AVB (5.97%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs BXP's -72.80%.

BXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVB и BXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор