PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDR с REZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDR и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDR и REZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDR
UDR, Inc.
-5.55%-11.75%18.29%3.12%-33.44%61.12%-14.54%21.48%6.40%9.11%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
1.31%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 2.50% против 5.61% соответственно.


UDR

1 день
1.36%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-20.72%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
2.50%

REZ

1 день
0.61%
1 месяц
-7.09%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.49%
1 год
-0.79%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.69%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UDR, Inc.

iShares Residential Real Estate ETF

Доходность на риск

UDR vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDR
Ранг доходности на риск UDR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR: 1111
Ранг коэф-та Мартина

REZ
Ранг доходности на риск REZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDR c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDRREZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.05

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

0.05

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.01

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.08

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-0.23

-1.19

UDR vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа REZ равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDRREZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.05

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.25

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Корреляция

Корреляция между UDR и REZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и REZ

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности REZ в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDR
UDR, Inc.
5.02%4.68%3.90%4.28%3.88%2.41%3.70%2.89%3.22%3.18%3.19%2.91%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
2.27%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Просадки

Сравнение просадок UDR и REZ

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и REZ.


Загрузка...

Показатели просадок


UDRREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-66.87%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-11.82%

-11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.44%

-35.05%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.44%

-44.15%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.22%

-7.13%

-26.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-12.79%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.56%

3.82%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и REZ

UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDRREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.74%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

10.15%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

16.81%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

18.86%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

21.52%

+3.84%