Сравнение UDR с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDR или REZ.
Основные характеристики
| UDR | REZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.64% | 21.09% |
| Дох-ть за 1 год | 42.17% | 40.12% |
| Дох-ть за 3 года | -3.61% | 1.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 5.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.79% | 7.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 11.80 | 11.17 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 20.09% | 17.30% |
| Макс. просадка | -74.67% | -66.84% |
| Текущая просадка | -17.61% | -4.89% |
Корреляция
Корреляция между UDR и REZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UDR и REZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDR показывает доходность 21.64%, а REZ немного ниже – 21.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UDR имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции REZ немного впереди с 7.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDR c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и REZ
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности REZ в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 3.80% | 4.28% | 3.88% | 2.42% | 3.70% | 2.90% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 2.91% | 3.29% | 3.96% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.18% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок UDR и REZ
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и REZ
UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.