PortfoliosLab logo
Сравнение UDR с REZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UDR и REZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UDR и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.36%
227.03%
UDR
REZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDR:

0.78

REZ:

1.17

Коэф-т Сортино

UDR:

1.18

REZ:

1.66

Коэф-т Омега

UDR:

1.16

REZ:

1.21

Коэф-т Кальмара

UDR:

0.52

REZ:

0.86

Коэф-т Мартина

UDR:

2.98

REZ:

3.88

Индекс Язвы

UDR:

5.72%

REZ:

5.50%

Дневная вол-ть

UDR:

21.96%

REZ:

18.20%

Макс. просадка

UDR:

-74.67%

REZ:

-66.84%

Текущая просадка

UDR:

-21.63%

REZ:

-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 5.80% против 6.42% соответственно.


UDR

С начала года

-2.19%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-4.61%

1 год

14.34%

5 лет

6.72%

10 лет

5.80%

REZ

С начала года

2.23%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-4.97%

1 год

19.71%

5 лет

11.22%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDR и REZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UDR
Ранг риск-скорректированной доходности UDR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDR c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UDR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UDR: 0.78
REZ: 1.17
Коэффициент Сортино UDR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UDR: 1.18
REZ: 1.66
Коэффициент Омега UDR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UDR: 1.16
REZ: 1.21
Коэффициент Кальмара UDR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UDR: 0.52
REZ: 0.86
Коэффициент Мартина UDR, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UDR: 2.98
REZ: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа REZ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
1.17
UDR
REZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и REZ

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности REZ в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDR
UDR, Inc.
4.10%3.90%4.28%3.88%2.42%3.70%2.90%3.23%3.18%3.19%2.91%3.29%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
2.29%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%

Просадки

Сравнение просадок UDR и REZ

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-9.48%
UDR
REZ

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и REZ

UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
9.96%
UDR
REZ