PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDR с EQR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UDR и EQR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и Equity Residential (EQR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у EQR с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции UDR превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.84% соответственно.


UDR

1 день
3.43%
1 месяц
5.31%
С начала года
8.65%
6 месяцев
13.16%
1 год
-0.89%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
5.31%

EQR

1 день
2.66%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.78%
1 год
2.80%
3 года*
6.64%
5 лет*
0.88%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDR и EQR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDR
UDR, Inc.
8.65%-11.75%18.29%3.12%-33.44%61.12%-14.54%21.48%6.40%9.11%
EQR
Equity Residential
10.22%-8.57%20.81%8.34%-32.46%57.33%-23.61%26.16%7.08%2.19%

Correlation

The correlation between UDR and EQR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 1993 г.

0.68

The correlation between UDR and EQR shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UDR:

$12.85B

EQR:

$25.51B

EPS

UDR:

$1.45

EQR:

$2.47

Коэффициент P/E

UDR:

26.85

EQR:

27.54

Коэффициент P/S

UDR:

7.66

EQR:

8.42

Коэффициент P/B

UDR:

3.91

EQR:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

UDR:

$1.72B

EQR:

$3.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

UDR:

$812.64M

EQR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

UDR:

$1.05B

EQR:

$2.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UDR, Inc.

Equity Residential

Доходность на риск

UDR vs. EQR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDR
Ранг доходности на риск UDR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR: 3939
Ранг коэф-та Мартина

EQR
Ранг доходности на риск EQR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDR c EQR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDREQRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.19

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

0.34

-0.43

UDR vs. EQR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа EQR равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и EQR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDREQRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Просадки

Сравнение просадок UDR и EQR

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и EQR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDREQRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-67.40%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-14.70%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-22.12%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.44%

-39.32%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.44%

-45.91%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.18%

-14.14%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-12.14%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

8.30%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и EQR

UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Equity Residential (EQR) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDREQRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.98%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

14.45%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

20.03%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

22.47%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

24.94%

+0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и EQR

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности EQR в 4.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQR
Equity Residential
4.09%4.37%2.82%4.33%4.24%2.66%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%
UDR
UDR, Inc.
4.43%4.68%3.90%4.28%3.88%2.41%3.70%2.89%3.22%3.18%3.19%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UDR и EQR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
425.85M
779.85M
(UDR) Общая выручка
(EQR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UDR и EQR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UDR, Inc. и Equity Residential.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.0%
85.0%
Активы портфеля
UDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

EQR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о валовой прибыли в 662.82M при выручке в 779.85M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

UDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.

EQR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила об операционной прибыли в 645.96M при выручке в 779.85M, что соответствует операционной рентабельности 82.8%.

UDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.

EQR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о чистой прибыли в 90.08M при выручке в 779.85M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.


Часто задаваемые вопросы


UDR and EQR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDR has higher volatility (5.73%) compared to EQR (4.98%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs EQR's -67.40%.

EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDR и EQR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор