Сравнение UDR с EQR
UDR (UDR, Inc.) and EQR (Equity Residential) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, UDR returned 4.75%/yr vs 4.21%/yr for EQR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UDR и EQR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у EQR с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции UDR превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 4.75% против 4.21% соответственно.
UDR
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 4.75%
EQR
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам UDR и EQR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 13.32% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
EQR Equity Residential | 14.81% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
Correlation
The correlation between UDR and EQR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1993 г. | 0.68 |
The correlation between UDR and EQR shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UDR:
$13.18B
EQR:
$26.23B
UDR:
$1.44
EQR:
$2.48
UDR:
28.17
EQR:
28.27
UDR:
8.04
EQR:
8.64
UDR:
4.08
EQR:
2.46
UDR:
$1.72B
EQR:
$3.12B
UDR:
$812.64M
EQR:
$1.63B
UDR:
$1.05B
EQR:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. EQR — Ранг доходности на риск
UDR
EQR
Сравнение UDR c EQR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDR | EQR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 1.32 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDR и EQR
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и EQR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDR | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -67.40% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -13.30% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -22.12% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -39.32% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -45.91% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -10.57% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -12.14% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 7.02% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и EQR
UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Equity Residential (EQR) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDR | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.45% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 14.71% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 20.51% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 22.57% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 24.99% | +0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и EQR
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности EQR в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 3.99% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
UDR UDR, Inc. | 3.19% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и EQR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и EQR
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
EQR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equity Residential сообщила о валовой прибыли в 662.82M при выручке в 779.85M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.
EQR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equity Residential сообщила об операционной прибыли в 645.96M при выручке в 779.85M, что соответствует операционной рентабельности 82.8%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
EQR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equity Residential сообщила о чистой прибыли в 90.08M при выручке в 779.85M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
UDR and EQR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDR has higher volatility (6.89%) compared to EQR (6.45%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs EQR's -67.40%.
EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDR и EQR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор