PortfoliosLab logo
Сравнение AVB с ARE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVB и ARE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVB и ARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,753.59%
924.22%
AVB
ARE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVB:

0.59

ARE:

-1.18

Коэф-т Сортино

AVB:

0.95

ARE:

-1.68

Коэф-т Омега

AVB:

1.12

ARE:

0.80

Коэф-т Кальмара

AVB:

0.59

ARE:

-0.54

Коэф-т Мартина

AVB:

2.10

ARE:

-1.95

Индекс Язвы

AVB:

5.99%

ARE:

17.06%

Дневная вол-ть

AVB:

21.47%

ARE:

28.22%

Макс. просадка

AVB:

-70.04%

ARE:

-71.87%

Текущая просадка

AVB:

-12.08%

ARE:

-61.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVB:

$29.43B

ARE:

$13.37B

EPS

AVB:

$7.60

ARE:

$1.80

Коэффициент P/E

AVB:

27.20

ARE:

42.92

Коэффициент PEG

AVB:

6.98

ARE:

844.20

Коэффициент P/S

AVB:

9.93

ARE:

4.28

Коэффициент P/B

AVB:

2.46

ARE:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

AVB:

$2.19B

ARE:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVB:

$1.44B

ARE:

$584.16M

EBITDA (12 мес.)

AVB:

$1.64B

ARE:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью -21.13%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 5.28% против 1.16% соответственно.


AVB

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-7.63%

1 год

11.03%

5 лет

9.09%

10 лет

5.28%

ARE

С начала года

-21.13%

1 месяц

-19.96%

6 месяцев

-30.99%

1 год

-32.03%

5 лет

-9.56%

10 лет

1.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVB и ARE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVB
Ранг риск-скорректированной доходности AVB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

ARE
Ранг риск-скорректированной доходности ARE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVB c ARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVB: 0.59
ARE: -1.18
Коэффициент Сортино AVB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVB: 0.95
ARE: -1.68
Коэффициент Омега AVB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVB: 1.12
ARE: 0.80
Коэффициент Кальмара AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVB: 0.59
ARE: -0.54
Коэффициент Мартина AVB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVB: 2.10
ARE: -1.95

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ARE равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и ARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-1.18
AVB
ARE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и ARE

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности ARE в 6.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
3.33%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%2.84%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
6.91%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%3.25%

Просадки

Сравнение просадок AVB и ARE

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке ARE в -71.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и ARE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.08%
-61.12%
AVB
ARE

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и ARE

Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 12.90%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
15.11%
AVB
ARE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и ARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию