Сравнение UDR с INDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS).
INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UDR и INDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDR и INDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | -5.55% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 14.19% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 1.87% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 1.87%.
UDR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 2.50%
INDS
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. INDS — Ранг доходности на риск
UDR
INDS
Сравнение UDR c INDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDR | INDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.27 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 0.50 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.33 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.15 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDR | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.27 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.08 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UDR и INDS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и INDS
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности INDS в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 5.02% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.71% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDR и INDS
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и INDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDR | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -40.17% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -14.55% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -40.17% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -24.03% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -15.48% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 4.22% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и INDS
Текущая волатильность для UDR, Inc. (UDR) составляет 5.07%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что UDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDR | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.98% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 11.09% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 18.75% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 20.02% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 23.19% | +2.17% |