PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDR с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDR с INDS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS).

INDS - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDR или INDS.

Корреляция

Корреляция между UDR и INDS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UDR и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDR:

0.46

INDS:

-0.07

Коэф-т Сортино

UDR:

0.86

INDS:

0.25

Коэф-т Омега

UDR:

1.11

INDS:

1.03

Коэф-т Кальмара

UDR:

0.36

INDS:

0.04

Коэф-т Мартина

UDR:

1.93

INDS:

0.14

Индекс Язвы

UDR:

6.03%

INDS:

11.75%

Дневная вол-ть

UDR:

22.22%

INDS:

19.89%

Макс. просадка

UDR:

-74.67%

INDS:

-40.44%

Текущая просадка

UDR:

-21.01%

INDS:

-28.19%

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 4.25%.

UDR

С начала года

-1.41%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

-3.93%

1 год

10.22%

5 лет

7.81%

10 лет

6.06%

INDS

С начала года

4.25%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

-2.93%

1 год

-1.42%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDR и INDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDR
Ранг риск-скорректированной доходности UDR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDR c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа INDS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и INDS

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности INDS в 2.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDR
UDR, Inc.		4.07%3.90%4.28%3.88%2.42%3.70%2.90%3.23%3.18%3.19%2.91%3.29%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		2.66%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDR и INDS

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки INDS в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и INDS

UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...