PortfoliosLab logo
Сравнение UDR с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UDR и INDS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UDR и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.71%
70.83%
UDR
INDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDR:

0.78

INDS:

0.10

Коэф-т Сортино

UDR:

1.18

INDS:

0.27

Коэф-т Омега

UDR:

1.16

INDS:

1.03

Коэф-т Кальмара

UDR:

0.52

INDS:

0.05

Коэф-т Мартина

UDR:

2.98

INDS:

0.17

Индекс Язвы

UDR:

5.72%

INDS:

11.06%

Дневная вол-ть

UDR:

21.96%

INDS:

20.04%

Макс. просадка

UDR:

-74.67%

INDS:

-40.45%

Текущая просадка

UDR:

-21.63%

INDS:

-30.67%

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 0.67%.


UDR

С начала года

-2.19%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-4.61%

1 год

14.34%

5 лет

6.72%

10 лет

5.80%

INDS

С начала года

0.67%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-10.90%

1 год

2.28%

5 лет

6.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDR и INDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UDR
Ранг риск-скорректированной доходности UDR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDR c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UDR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UDR: 0.78
INDS: 0.10
Коэффициент Сортино UDR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UDR: 1.18
INDS: 0.27
Коэффициент Омега UDR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UDR: 1.16
INDS: 1.03
Коэффициент Кальмара UDR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UDR: 0.52
INDS: 0.05
Коэффициент Мартина UDR, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UDR: 2.98
INDS: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.10
UDR
INDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и INDS

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности INDS в 2.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDR
UDR, Inc.
4.10%3.90%4.28%3.88%2.42%3.70%2.90%3.23%3.18%3.19%2.91%3.29%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.75%3.75%3.11%2.16%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDR и INDS

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки INDS в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-30.67%
UDR
INDS

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и INDS

UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
11.44%
UDR
INDS