PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVB с KIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVB с KIM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and KIM (Kimco Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, KIM in REIT - Retail. Over the past 10 years, AVB returned 4.01%/yr vs 3.44%/yr for KIM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVB и KIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Kimco Realty Corporation (KIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у KIM с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции KIM по среднегодовой доходности: 4.01% против 3.44% соответственно.

AVB

1 день
1.31%
1 месяц
-1.84%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.42%
1 год
-8.82%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
4.01%

KIM

1 день
2.03%
1 месяц
5.62%
С начала года
27.04%
6 месяцев
28.05%
1 год
24.28%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.72%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVB и KIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		1.63%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%
KIM
Kimco Realty Corporation		27.04%-9.26%15.02%6.05%-10.80%69.48%-23.94%49.75%-13.26%-23.67%

Correlation

The correlation between AVB and KIM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1994 г.

0.61

The correlation between AVB and KIM shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVB:

$25.66B

KIM:

$16.95B

EPS

AVB:

$8.02

KIM:

$0.91

Коэффициент P/E

AVB:

22.73

KIM:

27.59

Коэффициент PEG

AVB:

13.07

KIM:

0.24

Коэффициент P/S

AVB:

8.47

KIM:

7.87

Коэффициент P/B

AVB:

2.19

KIM:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

AVB:

$3.06B

KIM:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVB:

$2.08B

KIM:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

AVB:

$1.99B

KIM:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AvalonBay Communities, Inc.

Kimco Realty Corporation

Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с VOO
Часто сравнивают с KIM:
KIM с BRXKIM с OKIM с VNQKIM с KBWYKIM с ADCKIM с AGNCKIM с FREL

Доходность на риск

AVB vs. KIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KIM
Ранг доходности на риск KIM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVB c KIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Kimco Realty Corporation (KIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVBKIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.31

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.91

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.92

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

4.40

-5.28

AVB vs. KIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа KIM равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и KIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVB и KIM

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки KIM в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и KIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVBKIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-85.65%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-12.70%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-25.88%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-33.61%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.91%

-69.52%

+22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-2.78%

-16.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-22.79%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

5.53%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и KIM

Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.97%, в то время как у Kimco Realty Corporation (KIM) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVBKIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.03%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

13.00%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

18.65%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

25.92%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

33.99%

-9.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и KIM

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности KIM в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.86%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
KIM
Kimco Realty Corporation		4.09%4.98%4.14%4.79%3.97%2.76%3.60%5.41%7.65%6.01%4.11%3.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и KIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Kimco Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
770.28M
558.02M
(AVB) Общая выручка
(KIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVB и KIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AvalonBay Communities, Inc. и Kimco Realty Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.7%
69.1%
Активы портфеля
AVB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

KIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 385.80M при выручке в 558.02M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

AVB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

KIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 207.77M при выручке в 558.02M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

AVB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

KIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 164.90M при выручке в 558.02M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

Часто задаваемые вопросы

AVB and KIM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIM has higher volatility (7.03%) compared to AVB (5.97%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs KIM's -85.65%.

KIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVB и KIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор