PortfoliosLab logo
Сравнение AVB с KIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVB и KIM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVB и KIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Kimco Realty Corporation (KIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,736.50%
1,086.69%
AVB
KIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVB:

0.66

KIM:

0.64

Коэф-т Сортино

AVB:

1.05

KIM:

1.03

Коэф-т Омега

AVB:

1.14

KIM:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVB:

0.67

KIM:

0.57

Коэф-т Мартина

AVB:

2.39

KIM:

1.63

Индекс Язвы

AVB:

5.94%

KIM:

9.11%

Дневная вол-ть

AVB:

21.51%

KIM:

23.15%

Макс. просадка

AVB:

-70.04%

KIM:

-85.65%

Текущая просадка

AVB:

-11.67%

KIM:

-19.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVB:

$29.39B

KIM:

$13.94B

EPS

AVB:

$7.60

KIM:

$0.55

Коэффициент P/E

AVB:

27.16

KIM:

37.29

Коэффициент PEG

AVB:

6.98

KIM:

3.18

Коэффициент P/S

AVB:

9.91

KIM:

6.84

Коэффициент P/B

AVB:

2.46

KIM:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

AVB:

$2.19B

KIM:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVB:

$1.44B

KIM:

$761.05M

EBITDA (12 мес.)

AVB:

$1.64B

KIM:

$963.20M

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у KIM с доходностью -11.78%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции KIM по среднегодовой доходности: 5.31% против 2.71% соответственно.


AVB

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-8.58%

1 год

11.54%

5 лет

9.20%

10 лет

5.31%

KIM

С начала года

-11.78%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-12.83%

1 год

15.27%

5 лет

23.76%

10 лет

2.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVB и KIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVB
Ранг риск-скорректированной доходности AVB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

KIM
Ранг риск-скорректированной доходности KIM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVB c KIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Kimco Realty Corporation (KIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVB: 0.66
KIM: 0.64
Коэффициент Сортино AVB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVB: 1.05
KIM: 1.03
Коэффициент Омега AVB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVB: 1.14
KIM: 1.13
Коэффициент Кальмара AVB, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVB: 0.67
KIM: 0.57
Коэффициент Мартина AVB, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVB: 2.39
KIM: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KIM равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и KIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.64
AVB
KIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и KIM

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности KIM в 4.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
3.31%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%2.84%
KIM
Kimco Realty Corporation
4.80%4.14%4.79%3.97%2.76%3.60%5.41%7.65%6.01%4.11%3.68%3.64%

Просадки

Сравнение просадок AVB и KIM

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки KIM в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и KIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.67%
-19.02%
AVB
KIM

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и KIM

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Kimco Realty Corporation (KIM) имеют волатильность 12.92% и 12.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.92%
12.47%
AVB
KIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и KIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Kimco Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию