PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDR с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UDR с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UDR (UDR, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UDR in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, UDR returned 4.76%/yr vs 4.54%/yr for O. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UDR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UDR имеют среднегодовую доходность 4.76%, а акции O немного отстают с 4.54%.

UDR

1 день
0.29%
1 месяц
1.00%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.96%
1 год
-1.84%
3 года*
2.87%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
4.76%

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDR и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDR
UDR, Inc.		7.23%-11.75%18.29%3.12%-33.44%61.12%-14.54%21.48%6.40%9.11%
O
Realty Income Corporation		12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between UDR and O is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.57

The correlation between UDR and O shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UDR:

$1.45

O:

$1.17

Коэффициент P/E

UDR:

26.49

O:

52.79

Коэффициент PEG

UDR:

0.17

O:

4.30

Коэффициент P/S

UDR:

7.56

O:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

UDR:

$1.72B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

UDR:

$812.64M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

UDR:

$1.05B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UDR, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с UDR:
UDR с EQRUDR с AVBUDR с INDSUDR с REZUDR с PLDUDR с BRK-BUDR с IRM
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с MOO с ADC

Доходность на риск

UDR vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDR
Ранг доходности на риск UDR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.79

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.13

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.17

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

2.71

-2.89

UDR vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDR и O

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-48.45%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-11.10%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-26.49%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.44%

-34.48%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.44%

-48.28%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.18%

-7.03%

-17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-9.20%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

4.77%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и O

UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.01%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

12.15%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

16.39%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

18.92%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

25.66%

-0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и O

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
UDR
UDR, Inc.		4.49%4.68%3.90%4.28%3.88%2.41%3.70%2.89%3.22%3.18%3.19%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UDR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
425.85M
1.55B
(UDR) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UDR и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UDR, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.0%
0
Активы портфеля
UDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

UDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

UDR and O have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDR has higher volatility (6.66%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDR и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор