Сравнение UDR с O
UDR (UDR, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UDR in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, UDR returned 4.75%/yr vs 4.51%/yr for O. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UDR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции UDR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 4.75% против 4.51% соответственно.
UDR
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 4.75%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам UDR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 13.32% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between UDR and O is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.57 |
The correlation between UDR and O shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UDR:
$13.18B
O:
$61.31B
UDR:
$1.44
O:
$1.32
UDR:
28.17
O:
49.88
UDR:
0.18
O:
4.06
UDR:
8.04
O:
6.74
UDR:
$1.72B
O:
$5.92B
UDR:
$812.64M
O:
$3.89B
UDR:
$1.05B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. O — Ранг доходности на риск
UDR
O
Сравнение UDR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.01 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 4.57 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDR и O
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -48.45% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -11.10% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -26.49% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -34.48% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -48.28% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -0.97% | -18.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -9.19% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 4.86% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и O
UDR, Inc. (UDR) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.89% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.93% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 13.10% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 16.74% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 19.06% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 25.67% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и O
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UDR UDR, Inc. | 3.19% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и O
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
UDR and O have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to UDR (6.89%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор