PortfoliosLab logo
Сравнение UDR с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UDR и O составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UDR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,637.95%
4,804.32%
UDR
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDR:

0.78

O:

0.72

Коэф-т Сортино

UDR:

1.18

O:

1.09

Коэф-т Омега

UDR:

1.16

O:

1.14

Коэф-т Кальмара

UDR:

0.52

O:

0.53

Коэф-т Мартина

UDR:

2.98

O:

1.47

Индекс Язвы

UDR:

5.72%

O:

9.05%

Дневная вол-ть

UDR:

21.96%

O:

18.52%

Макс. просадка

UDR:

-74.67%

O:

-48.45%

Текущая просадка

UDR:

-21.63%

O:

-11.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UDR:

$15.66B

O:

$52.19B

EPS

UDR:

$0.26

O:

$0.97

Коэффициент P/E

UDR:

160.77

O:

59.85

Коэффициент PEG

UDR:

-4.53

O:

5.63

Коэффициент P/S

UDR:

9.21

O:

9.89

Коэффициент P/B

UDR:

4.07

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

UDR:

$1.26B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

UDR:

$476.89M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

UDR:

$719.04M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.80% против 6.99% соответственно.


UDR

С начала года

-2.19%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-4.61%

1 год

14.34%

5 лет

6.72%

10 лет

5.80%

O

С начала года

9.07%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-7.15%

1 год

12.60%

5 лет

9.34%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDR и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UDR
Ранг риск-скорректированной доходности UDR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UDR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UDR: 0.78
O: 0.72
Коэффициент Сортино UDR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UDR: 1.18
O: 1.09
Коэффициент Омега UDR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UDR: 1.16
O: 1.14
Коэффициент Кальмара UDR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UDR: 0.52
O: 0.53
Коэффициент Мартина UDR, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UDR: 2.98
O: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.72
UDR
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и O

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности O в 5.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDR
UDR, Inc.
4.10%3.90%4.28%3.88%2.42%3.70%2.90%3.23%3.18%3.19%2.91%3.29%
O
Realty Income Corporation
5.54%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок UDR и O

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-11.80%
UDR
O

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и O

UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
8.44%
UDR
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UDR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию