PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UDR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.31% против 12.93% соответственно.


UDR

1 день
3.43%
1 месяц
5.31%
С начала года
8.65%
6 месяцев
13.16%
1 год
-0.89%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
5.31%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDR и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDR
UDR, Inc.
8.65%-11.75%18.29%3.12%-33.44%61.12%-14.54%21.48%6.40%9.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between UDR and BRK-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.29

The correlation between UDR and BRK-B shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UDR:

$12.85B

BRK-B:

$1.03T

EPS

UDR:

$1.45

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

UDR:

26.85

BRK-B:

14.24

Коэффициент PEG

UDR:

0.17

BRK-B:

0.55

Коэффициент P/S

UDR:

7.66

BRK-B:

2.75

Коэффициент P/B

UDR:

3.91

BRK-B:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

UDR:

$1.72B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

UDR:

$812.64M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

UDR:

$1.05B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UDR, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

UDR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDR
Ранг доходности на риск UDR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR: 3939
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.27

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-0.57

+0.48

UDR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDRBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UDR и BRK-B

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-53.86%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-9.42%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-14.95%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.44%

-26.58%

-17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.44%

-29.57%

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.18%

-11.33%

-11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-11.07%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

4.46%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и BRK-B

UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.72%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

10.70%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

14.32%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

17.11%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

19.43%

+5.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и BRK-B

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDR
UDR, Inc.
4.43%4.68%3.90%4.28%3.88%2.41%3.70%2.89%3.22%3.18%3.19%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UDR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
425.85M
93.68B
(UDR) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UDR и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UDR, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.0%
28.8%
Активы портфеля
UDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

UDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

UDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


UDR and BRK-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDR has higher volatility (5.73%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs BRK-B's -53.86%.

UDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор