Сравнение UDR с BRK-B
UDR (UDR, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. UDR operates in REIT - Residential (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, UDR returned 4.48%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UDR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.48% против 12.82% соответственно.
UDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 4.48%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам UDR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 11.45% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between UDR and BRK-B is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.29 |
The correlation between UDR and BRK-B shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UDR:
$12.92B
BRK-B:
$1.06T
UDR:
$1.44
BRK-B:
$33.62
UDR:
27.61
BRK-B:
14.60
UDR:
0.18
BRK-B:
0.57
UDR:
7.88
BRK-B:
2.82
UDR:
4.00
BRK-B:
1.46
UDR:
$1.72B
BRK-B:
$375.39B
UDR:
$812.64M
BRK-B:
$94.36B
UDR:
$1.05B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UDR
BRK-B
Сравнение UDR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 0.83 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDR и BRK-B
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -53.86% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -9.42% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -14.95% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -26.58% | -17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -29.57% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -9.06% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -11.06% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 4.49% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и BRK-B
UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.48% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 11.07% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 14.55% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 17.12% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 19.40% | +6.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и BRK-B
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDR UDR, Inc. | 3.62% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и BRK-B
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
UDR and BRK-B have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDR has higher volatility (7.08%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор