PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDR с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UDR с BRK-B

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDR или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между UDR и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UDR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,291.42%
2,191.55%
UDR
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDR:

0.78

BRK-B:

1.59

Коэф-т Сортино

UDR:

1.18

BRK-B:

2.23

Коэф-т Омега

UDR:

1.16

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

UDR:

0.52

BRK-B:

3.41

Коэф-т Мартина

UDR:

2.98

BRK-B:

8.75

Индекс Язвы

UDR:

5.72%

BRK-B:

3.44%

Дневная вол-ть

UDR:

21.96%

BRK-B:

18.94%

Макс. просадка

UDR:

-74.67%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

UDR:

-21.63%

BRK-B:

-1.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UDR:

$15.66B

BRK-B:

$1.12T

EPS

UDR:

$0.26

BRK-B:

$41.72

Коэффициент P/E

UDR:

160.77

BRK-B:

12.63

Коэффициент PEG

UDR:

-4.53

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

UDR:

9.21

BRK-B:

3.02

Коэффициент P/B

UDR:

4.07

BRK-B:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

UDR:

$1.26B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

UDR:

$476.89M

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

UDR:

$719.04M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.80% против 14.22% соответственно.

UDR

С начала года

-2.19%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-4.61%

1 год

14.34%

5 лет

6.72%

10 лет

5.80%

BRK-B

С начала года

17.29%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

16.14%

1 год

30.96%

5 лет

23.39%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDR и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDR
Ранг риск-скорректированной доходности UDR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UDR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UDR: 0.78
BRK-B: 1.59
Коэффициент Сортино UDR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UDR: 1.18
BRK-B: 2.23
Коэффициент Омега UDR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UDR: 1.16
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара UDR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UDR: 0.52
BRK-B: 3.41
Коэффициент Мартина UDR, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UDR: 2.98
BRK-B: 8.75

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
1.59
UDR
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и BRK-B

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDR
UDR, Inc.		4.10%3.90%4.28%3.88%2.42%3.70%2.90%3.23%3.18%3.19%2.91%3.29%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDR и BRK-B

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-1.13%
UDR
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и BRK-B

UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
11.02%
UDR
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UDR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию