Сравнение AVALX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVALX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции VSMVX по среднегодовой доходности: 21.84% против 9.53% соответственно.
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и VSMVX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
AVALX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
AVALX
VSMVX
Сравнение AVALX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 1.00 | +2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 1.52 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.20 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 1.52 | +4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.42 | 5.76 | +21.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 1.00 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.22 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.40 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AVALX и VSMVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и VSMVX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и VSMVX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -47.61% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -15.74% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -28.81% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -47.61% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -6.15% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -7.72% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.15% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и VSMVX
Aegis Value Fund (AVALX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 5.77% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.50% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 13.57% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 23.83% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 22.18% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.15% | -1.82% |