Сравнение PWRD с EXI
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. PWRD is actively managed, while EXI is passively managed. Over the past 3 years, PWRD returned 33.16%/yr vs 20.73%/yr for EXI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for EXI.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и EXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 13.05%.
PWRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам PWRD и EXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 32.84% | 28.54% | 20.83% | -3.18% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 13.05% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -8.54% |
Correlation
The correlation between PWRD and EXI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between PWRD and EXI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. EXI — Ранг доходности на риск
PWRD
EXI
Сравнение PWRD c EXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | EXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.89 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 7.52 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и EXI
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и EXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -62.60% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.35% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -14.38% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -1.52% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -9.94% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.11% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и EXI
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 6.07% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 14.18% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 16.72% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 17.12% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 18.36% | +4.51% |
Сравнение комиссий PWRD и EXI
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и EXI
Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности EXI в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.08% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.05% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and EXI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (10.79%) compared to EXI (6.07%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs EXI's -62.60%.
On 3-year performance, PWRD leads with 33.16% vs 20.73% for EXI. On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PWRD has performed better with a 33.16% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
EXI has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.05% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while EXI is Industrials Equities. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.43% for EXI.
EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и EXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор