Сравнение PWRD с EXI
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. PWRD is actively managed, while EXI is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for EXI.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и EXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 10.88%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам PWRD и EXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 10.88% | 6.85% |
Correlation
The correlation between PWRD and EXI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. EXI — Ранг доходности на риск
PWRD
EXI
Сравнение PWRD c EXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.42 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и EXI
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и EXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -62.60% | +48.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.16% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -9.97% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и EXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 15.92% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 16.99% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 18.41% | +5.62% |
Сравнение комиссий PWRD и EXI
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и EXI
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.19% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and EXI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
EXI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while EXI is Industrials Equities. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.43% for EXI.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и EXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор