PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUDUSD=X с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с MSFT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUDUSD=X
AUD/USD		3.59%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.60%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.60%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -0.95% против 22.58% соответственно.

AUDUSD=X

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
3.59%
6 месяцев
4.80%
1 год
9.79%
3 года*
0.62%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
-0.95%

MSFT

1 день
1.11%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-27.29%
1 год
-1.52%
3 года*
10.00%
5 лет*
9.94%
10 лет*
22.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с BHPAUDUSD=X с GDX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

AUDUSD=X vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUDUSD=X c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUDUSD=XMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.06

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.11

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.05

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

-0.12

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUDUSD=X vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUDUSD=XMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.06

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.38

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.84

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.74

-0.81

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и MSFT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и MSFT

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

AUDUSD=XMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-69.38%

+21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-33.91%

+28.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-37.15%

+13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-37.15%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-30.82%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.45%

-21.78%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

12.76%

-11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и MSFT

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 3.26%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUDUSD=XMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

6.38%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

19.17%

-13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

26.40%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

26.16%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

26.88%

-17.12%