PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с MSFT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AUD/USD (AUDUSD=X) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUDUSD=X или MSFT.

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и MSFT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.29%
656,265.16%
AUDUSD=X
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.55

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-0.69

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.91

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.09

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-0.77

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.90%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

9.25%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-57.05%

MSFT:

-15.70%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -2.11% против 25.00% соответственно.

AUDUSD=X

С начала года

3.31%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-3.20%

1 год

-2.16%

5 лет

-0.21%

10 лет

-2.11%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

18.72%

10 лет

25.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
AUDUSD=X: -0.55
MSFT: -0.67
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUDUSD=X: -0.69
MSFT: -0.86
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
AUDUSD=X: 0.91
MSFT: 0.88
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AUDUSD=X: -0.12
MSFT: -0.66
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
AUDUSD=X: -0.77
MSFT: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
-0.67
AUDUSD=X
MSFT

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и MSFT

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.03%
-15.70%
AUDUSD=X
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и MSFT

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 6.28%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.28%
13.14%
AUDUSD=X
MSFT