PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUDUSD=X с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUDUSD=X и MSFT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.29%
602,647.07%
AUDUSD=X
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUDUSD=X:

-0.98

MSFT:

-0.63

Коэф-т Сортино

AUDUSD=X:

-1.22

MSFT:

-0.71

Коэф-т Омега

AUDUSD=X:

0.83

MSFT:

0.91

Коэф-т Кальмара

AUDUSD=X:

-0.15

MSFT:

-0.61

Коэф-т Мартина

AUDUSD=X:

-1.35

MSFT:

-1.44

Индекс Язвы

AUDUSD=X:

6.42%

MSFT:

9.59%

Дневная вол-ть

AUDUSD=X:

8.81%

MSFT:

22.01%

Макс. просадка

AUDUSD=X:

-67.80%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

AUDUSD=X:

-59.42%

MSFT:

-22.59%

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.46%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -2.19% против 26.00% соответственно.


AUDUSD=X

С начала года

-2.38%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-11.12%

1 год

-8.30%

5 лет

0.14%

10 лет

-2.19%

MSFT

С начала года

-14.46%

1 месяц

-10.27%

6 месяцев

-13.17%

1 год

-13.23%

5 лет

19.62%

10 лет

26.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUDUSD=X и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUDUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUDUSD=X, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUDUSD=X c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUDUSD=X, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
AUDUSD=X: -0.98
MSFT: -0.91
Коэффициент Сортино AUDUSD=X, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
AUDUSD=X: -1.22
MSFT: -1.13
Коэффициент Омега AUDUSD=X, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком2.004.006.00
AUDUSD=X: 0.83
MSFT: 0.84
Коэффициент Кальмара AUDUSD=X, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком00.0020.0040.0060.00
AUDUSD=X: -0.19
MSFT: -0.81
Коэффициент Мартина AUDUSD=X, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
AUDUSD=X: -1.35
MSFT: -1.74

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
-0.91
AUDUSD=X
MSFT

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и MSFT

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.22%
-22.59%
AUDUSD=X
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и MSFT

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 5.12%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.12%
6.94%
AUDUSD=X
MSFT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab