Сравнение AUDUSD=X с MSFT

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -2.64% против 26.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -67.80%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 1.56%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.