PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUDUSD=X с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с MSFT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AUDUSD=X returned -0.72%/yr vs 23.70%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.21%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -0.72% против 23.70% соответственно.

AUDUSD=X

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
4.48%
С начала года
4.58%
1 год
7.56%
3 года*
0.81%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
-0.72%

MSFT

1 день
-1.82%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-18.21%
1 год
-22.42%
3 года*
3.89%
5 лет*
7.89%
10 лет*
23.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUDUSD=X
AUD/USD		4.58%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.21%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AUDUSD=X and MSFT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2007 г.

0.29

The correlation between AUDUSD=X and MSFT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с USOAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с BHP
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AUDUSD=X vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUDUSD=X c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUDUSD=XMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.82

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.05

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.87

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.65

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

-1.20

+4.13

AUDUSD=X vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и MSFT

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUDUSD=XMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-69.38%

+21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-34.50%

+29.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-34.50%

+20.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-37.15%

+15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-37.15%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.65%

-26.89%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.04%

-21.80%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

18.67%

-16.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и MSFT

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 1.46%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUDUSD=XMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

10.85%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

24.41%

-18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

27.40%

-19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.04%

27.05%

-17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

27.19%

-17.61%

Часто задаваемые вопросы

AUDUSD=X and MSFT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.85%) compared to AUDUSD=X (1.46%). In terms of maximum drawdown, AUDUSD=X dropped -47.87% vs MSFT's -69.38%.

AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUDUSD=X и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор