PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUD=X с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с PSLV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUD=X (USD/AUD) is a currency, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, AUD=X returned 0.56%/yr vs 13.76%/yr for PSLV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как PSLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSLV были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -13.80%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 0.56% против 13.76% соответственно.

AUD=X

1 день
1.23%
1 месяц
2.72%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-7.71%
3 года*
-1.82%
5 лет*
1.90%
10 лет*
0.56%

PSLV

1 день
-7.02%
1 месяц
-11.71%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
4.13%
1 год
66.56%
3 года*
35.89%
5 лет*
18.86%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUD=X и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUD=X
USD/AUD		-5.31%-7.26%10.06%0.08%6.61%5.86%-8.78%0.47%10.72%-7.62%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-13.80%127.28%31.45%-1.87%9.53%-9.10%30.27%17.54%-2.38%-3.67%

Correlation

The correlation between AUD=X and PSLV is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between AUD=X and PSLV has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с UROYAUD=X с PL=FAUD=X с BTC-USDAUD=X с DNNAUD=X с SANDAUD=X с GC=FAUD=X с MTA
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

AUD=X vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUD=XPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.20

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.58

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.64

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

3.54

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUD=X vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUD=XPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.20

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.24

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и PSLV

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки PSLV в -66.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUD=XPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-66.32%

+20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-40.84%

+29.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-40.84%

+22.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-40.84%

+22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-40.84%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.63%

-40.84%

+22.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-44.61%

+22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

18.83%

-12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и PSLV

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.37%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUD=XPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

15.44%

-13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

54.60%

-48.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

55.79%

-48.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

32.44%

-22.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

28.38%

-18.75%

Часто задаваемые вопросы

AUD=X and PSLV have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (15.44%) compared to AUD=X (2.37%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs PSLV's -66.32%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUD=X и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор