PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с PSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AUD=XPSLV
Дох-ть с нач. г.5.40%26.11%
Дох-ть за 1 год0.70%30.14%
Дох-ть за 3 года3.77%4.98%
Дох-ть за 5 лет0.99%10.48%
Дох-ть за 10 лет2.88%4.56%
Коэф-т Шарпа0.241.11
Коэф-т Сортино0.421.67
Коэф-т Омега1.051.20
Коэф-т Кальмара0.060.52
Коэф-т Мартина0.524.84
Индекс Язвы3.57%7.11%
Дневная вол-ть7.70%31.04%
Макс. просадка-56.54%-79.38%
Текущая просадка-25.84%-53.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AUD=X и PSLV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и PSLV

С начала года, AUD=X показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью 26.11%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 2.88% против 4.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
1.80%
AUD=X
PSLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.26
PSLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSLV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.501.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSLV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSLV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSLV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSLV, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.005.61

Сравнение коэффициента Шарпа AUD=X и PSLV

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02
1.12
AUD=X
PSLV

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и PSLV

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и PSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
-53.91%
AUD=X
PSLV

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и PSLV

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.34%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34%
8.78%
AUD=X
PSLV