Сравнение AUD=X с PSLV
AUD=X (USD/AUD) is a currency, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, AUD=X returned 0.62%/yr vs 11.13%/yr for PSLV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AUD=X и PSLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUD=X торгуется в AUD, в то время как PSLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSLV были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUD=X показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 0.62% против 11.13% соответственно.
AUD=X
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- -1.09%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 0.62%
PSLV
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -22.87%
- С начала года
- -24.88%
- 6 месяцев
- -25.50%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам AUD=X и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD=X USD/AUD | -3.28% | -7.26% | 10.06% | 0.08% | 6.61% | 5.86% | -8.78% | 0.47% | 10.72% | -7.62% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -24.88% | 127.28% | 31.45% | -1.87% | 9.53% | -9.10% | 30.27% | 17.54% | -2.38% | -3.67% |
Correlation
The correlation between AUD=X and PSLV is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between AUD=X and PSLV has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUD=X vs. PSLV — Ранг доходности на риск
AUD=X
PSLV
Сравнение AUD=X c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUD=X | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.84 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.93 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUD=X и PSLV
Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки PSLV в -66.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUD=X | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -66.32% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -49.15% | +37.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -49.15% | +31.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -49.15% | +31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -49.15% | +21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -48.45% | +31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -44.59% | +22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 21.21% | -14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUD=X и PSLV
Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.20%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUD=X | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 14.02% | -11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 55.08% | -48.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 56.91% | -49.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 32.86% | -22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 28.55% | -18.96% |
Часто задаваемые вопросы
AUD=X and PSLV have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (14.02%) compared to AUD=X (2.20%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs PSLV's -66.32%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUD=X и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор