PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUD=X с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с PSLV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AUD=X (USD/AUD) is a currency, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, AUD=X returned 0.73%/yr vs 9.82%/yr for PSLV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как PSLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSLV были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -27.10%. За последние 10 лет акции AUD=X уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 0.73% против 9.82% соответственно.

AUD=X

1 день
0.20%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
-4.43%
1 год
-7.10%
3 года*
-0.82%
5 лет*
1.17%
10 лет*
0.73%

PSLV

1 день
1.09%
1 месяц
-15.57%
6 месяцев
-41.24%
С начала года
-27.10%
1 год
30.42%
3 года*
27.26%
5 лет*
16.16%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUD=X и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUD=X
USD/AUD		-4.43%-7.26%10.06%0.08%6.61%5.86%-8.78%0.47%10.72%-7.62%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-27.10%127.28%31.45%-1.87%9.53%-9.10%30.27%17.54%-2.38%-3.67%

Correlation

The correlation between AUD=X and PSLV is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between AUD=X and PSLV has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с UROYAUD=X с PL=FAUD=X с BTC-USDAUD=X с DNNAUD=X с MTAAUD=X с GC=FAUD=X с CCJ
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

AUD=X vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUD=XPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.53

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
0.99

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.60

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

1.26

-2.14

AUD=X vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и PSLV

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки PSLV в -66.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUD=XPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-66.32%

+20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-50.51%

+38.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-50.51%

+32.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-50.51%

+32.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-50.51%

+22.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-49.97%

+32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-44.60%

+22.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

24.16%

-17.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и PSLV

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 1.49%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUD=XPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

11.91%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

52.34%

-46.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

57.31%

-49.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

33.02%

-23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.54%

28.56%

-19.02%

Часто задаваемые вопросы

AUD=X and PSLV have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (11.91%) compared to AUD=X (1.49%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs PSLV's -66.32%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUD=X и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор