Сравнение ATS с VOO
ATS (ATS Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ATS returned 13.62%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATS показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции ATS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.62% против 15.61% соответственно.
ATS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -20.27%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -15.75%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 13.62%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам ATS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | -0.76% | -9.65% | -29.23% | 39.27% | -22.16% | 128.07% | 5.58% | 55.37% | -10.46% | 27.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ATS and VOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.31 |
Over the past year, ATS and VOO have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATS vs. VOO — Ранг доходности на риск
ATS
VOO
Сравнение ATS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATS Corporation (ATS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.67 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 11.96 | -12.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATS и VOO
Максимальная просадка ATS за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -33.99% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -8.90% | -16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -18.69% | -38.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | -24.52% | -32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -33.99% | -22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -3.14% | -40.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.02% | -3.68% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 1.99% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATS и VOO
ATS Corporation (ATS) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 4.83% | +13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 9.82% | +22.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.10% | 12.46% | +28.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.44% | 16.91% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.63% | 18.02% | +20.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATS и VOO
ATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ATS and VOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATS has higher volatility (18.62%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, ATS dropped -56.76% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор