Сравнение ATS с MLEC
ATS (ATS Corporation) and MLEC (Moolec Science SA Ordinary Shares) are both stocks. ATS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MLEC operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ATS returned -16.72%/yr vs -75.87%/yr for MLEC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ATS и MLEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATS показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у MLEC с доходностью 83.29%.
ATS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -8.94%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 13.96%
MLEC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.09%
- С начала года
- 83.29%
- 1 год
- -88.53%
- 3 года*
- -75.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATS и MLEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | 0.91% | -9.65% | -29.23% | 39.27% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 83.29% | -96.82% | -67.48% | -75.40% |
Correlation
The correlation between ATS and MLEC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
ATS:
$2.73B
MLEC:
$5.08M
ATS:
CA$2.97B
MLEC:
$7.83M
ATS:
CA$850.80M
MLEC:
-$639.50K
ATS:
CA$357.63M
MLEC:
-$5.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATS vs. MLEC — Ранг доходности на риск
ATS
MLEC
Сравнение ATS c MLEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATS Corporation (ATS) и Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATS | MLEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.94 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.10 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATS и MLEC
Максимальная просадка ATS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки MLEC в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATS и MLEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATS | MLEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -99.88% | +43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -94.28% | +68.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -99.34% | +42.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.97% | -99.76% | +56.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -91.90% | +71.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 80.78% | -66.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATS и MLEC
Текущая волатильность для ATS Corporation (ATS) составляет 8.83%, в то время как у Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что ATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATS | MLEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 16.50% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.08% | 155.71% | -122.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.64% | 205.60% | -164.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.53% | 195.18% | -154.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.55% | 195.18% | -156.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATS и MLEC
Ни ATS, ни MLEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATS и MLEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATS Corporation и Moolec Science SA Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATS and MLEC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLEC has higher volatility (16.50%) compared to ATS (8.83%). In terms of maximum drawdown, ATS dropped -56.76% vs MLEC's -99.88%.
ATS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATS и MLEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор