Сравнение ATS с FTAI
ATS (ATS Corporation) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ATS in Specialty Industrial Machinery, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, ATS returned 13.52%/yr vs 45.29%/yr for FTAI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATS и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATS показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции ATS уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 13.52% против 45.29% соответственно.
ATS
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 13.52%
FTAI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 44.95%
- 1 год
- 101.80%
- 3 года*
- 106.46%
- 5 лет*
- 58.52%
- 10 лет*
- 45.29%
Сравнение доходности по годам ATS и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | 4.76% | -9.65% | -29.23% | 39.27% | -22.16% | 128.07% | 5.58% | 55.37% | -10.46% | 27.39% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 25.91% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
Correlation
The correlation between ATS and FTAI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between ATS and FTAI shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATS:
$0.97
FTAI:
$5.13
ATS:
29.67
FTAI:
48.12
ATS:
1.62
FTAI:
0.03
ATS:
0.71
FTAI:
9.04
ATS:
$2.97B
FTAI:
$2.84B
ATS:
$850.80M
FTAI:
$922.62M
ATS:
$357.63M
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATS vs. FTAI — Ранг доходности на риск
ATS
FTAI
Сравнение ATS c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATS Corporation (ATS) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATS | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.29 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.19 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATS | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.62 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.05 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.72 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ATS и FTAI
Максимальная просадка ATS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATS и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATS | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -72.79% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -31.15% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -52.11% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | -54.08% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -72.79% | +16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | -20.06% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -17.36% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 12.47% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATS и FTAI
Текущая волатильность для ATS Corporation (ATS) составляет 19.42%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что ATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATS | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 23.43% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 46.47% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.56% | 63.12% | -22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.36% | 56.23% | -15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 51.04% | -12.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATS и FTAI
ATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.61% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATS и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATS Corporation и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATS и FTAI
ATS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corporation сообщила о валовой прибыли в 188.27M при выручке в 747.10M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ATS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 747.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
ATS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.11M при выручке в 747.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
ATS and FTAI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (23.43%) compared to ATS (19.42%). In terms of maximum drawdown, ATS dropped -56.76% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATS и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор