Сравнение ATS с MLECW
ATS (ATS Corporation) and MLECW (Moolec Science SA Warrant) are both stocks. ATS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MLECW operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ATS returned -15.75%/yr vs -37.14%/yr for MLECW. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATS и MLECW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATS показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у MLECW с доходностью 220.69%.
ATS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -20.27%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -15.75%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 13.62%
MLECW
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 220.69%
- 6 месяцев
- 116.28%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- -37.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATS и MLECW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | -0.76% | -9.65% | -29.23% | 39.27% |
MLECW Moolec Science SA Warrant | 220.69% | -77.17% | 15.45% | -98.65% |
Correlation
The correlation between ATS and MLECW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
ATS:
CA$2.97B
MLECW:
$7.83M
ATS:
CA$850.80M
MLECW:
-$639.50K
ATS:
CA$357.63M
MLECW:
-$5.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATS vs. MLECW — Ранг доходности на риск
ATS
MLECW
Сравнение ATS c MLECW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATS Corporation (ATS) и Moolec Science SA Warrant (MLECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATS | MLECW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.40 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.63 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATS и MLECW
Максимальная просадка ATS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки MLECW в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATS и MLECW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATS | MLECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -99.71% | +42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -75.63% | +49.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -94.66% | +37.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -98.86% | +54.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.02% | -97.26% | +77.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 47.50% | -33.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATS и MLECW
Текущая волатильность для ATS Corporation (ATS) составляет 18.62%, в то время как у Moolec Science SA Warrant (MLECW) волатильность равна 43.49%. Это указывает на то, что ATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATS | MLECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 43.49% | -24.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 216.76% | -184.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.10% | 289.12% | -248.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.44% | 306.47% | -266.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.63% | 306.47% | -267.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATS и MLECW
Ни ATS, ни MLECW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATS и MLECW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATS Corporation и Moolec Science SA Warrant. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATS and MLECW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLECW has higher volatility (43.49%) compared to ATS (18.62%). In terms of maximum drawdown, ATS dropped -56.76% vs MLECW's -99.71%.
MLECW currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATS и MLECW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор