Сравнение ATS с CLF
ATS (ATS Corporation) and CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) are both stocks. ATS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CLF operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, ATS returned 13.52%/yr vs 12.38%/yr for CLF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATS и CLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATS показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у CLF с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции ATS превзошли акции CLF по среднегодовой доходности: 13.52% против 12.38% соответственно.
ATS
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 13.52%
CLF
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 38.05%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 87.17%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- -6.56%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам ATS и CLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | 4.76% | -9.65% | -29.23% | 39.27% | -22.16% | 128.07% | 5.58% | 55.37% | -10.46% | 27.39% |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 6.55% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 49.52% | 77.38% | 12.72% | 6.66% | -14.27% |
Correlation
The correlation between ATS and CLF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between ATS and CLF shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATS:
$0.97
CLF:
-$2.37
ATS:
0.71
CLF:
0.38
ATS:
$2.97B
CLF:
$18.90B
ATS:
$850.80M
CLF:
-$528.00M
ATS:
$357.63M
CLF:
$134.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATS vs. CLF — Ранг доходности на риск
ATS
CLF
Сравнение ATS c CLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATS Corporation (ATS) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATS | CLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.70 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 3.51 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATS | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.28 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.14 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ATS и CLF
Максимальная просадка ATS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATS и CLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATS | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -98.78% | +42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -51.67% | +25.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -74.46% | +17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | -82.37% | +25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -82.37% | +25.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | -85.57% | +44.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -47.60% | +27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 24.95% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATS и CLF
ATS Corporation (ATS) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеют волатильность 19.42% и 18.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATS | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 18.98% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 45.50% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.56% | 68.41% | -27.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.36% | 59.44% | -19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 62.14% | -23.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATS и CLF
Ни ATS, ни CLF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATS и CLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATS Corporation и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATS и CLF
ATS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corporation сообщила о валовой прибыли в 188.27M при выручке в 747.10M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
CLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о валовой прибыли в -82.00M при выручке в 4.92B, что соответствует валовой рентабельности в -1.7%.
ATS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 747.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила об операционной прибыли в -207.00M при выручке в 4.92B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.
ATS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATS Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.11M при выручке в 747.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
CLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о чистой прибыли в -237.00M при выручке в 4.92B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
ATS and CLF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATS has higher volatility (19.42%) compared to CLF (18.98%). In terms of maximum drawdown, ATS dropped -56.76% vs CLF's -98.78%.
CLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATS и CLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор