PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATS с CHRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATS с CHRS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATS (ATS Corporation) and CHRS (Coherus BioSciences, Inc.) are both stocks. ATS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CHRS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ATS returned 13.52%/yr vs -22.28%/yr for CHRS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATS и CHRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ATS Corporation (ATS) и Coherus BioSciences, Inc. (CHRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATS показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у CHRS с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции ATS превзошли акции CHRS по среднегодовой доходности: 13.52% против -22.28% соответственно.

ATS

1 день
-3.38%
1 месяц
-10.15%
С начала года
4.76%
6 месяцев
12.48%
1 год
-2.99%
3 года*
-13.66%
5 лет*
2.54%
10 лет*
13.52%

CHRS

1 день
-3.29%
1 месяц
-15.03%
С начала года
3.52%
6 месяцев
20.49%
1 год
87.98%
3 года*
-30.87%
5 лет*
-35.60%
10 лет*
-22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATS и CHRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATS
ATS Corporation		4.76%-9.65%-29.23%39.27%-22.16%128.07%5.58%55.37%-10.46%27.39%
CHRS
Coherus BioSciences, Inc.		3.52%2.90%-58.56%-57.95%-50.38%-8.17%-3.47%98.95%2.84%-68.74%

Correlation

The correlation between ATS and CHRS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.17

The correlation between ATS and CHRS shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ATS:

$0.97

CHRS:

$1.52

Коэффициент P/E

ATS:

29.67

CHRS:

0.96

Коэффициент P/S

ATS:

0.71

CHRS:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

ATS:

$2.97B

CHRS:

$46.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATS:

$850.80M

CHRS:

$23.41M

EBITDA (12 мес.)

ATS:

$357.63M

CHRS:

-$162.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATS Corporation

Coherus BioSciences, Inc.

Часто сравнивают с ATS:
ATS с BTGATS с VOOATS с CLFATS с FTAIATS с AGATS с AESIATS с MLEC
Часто сравнивают с CHRS:
CHRS с TSLYCHRS с QQQCHRS с AUGOCHRS с CPCHRS с AGCHRS с AMKRCHRS с AESI

Доходность на риск

ATS vs. CHRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATS
Ранг доходности на риск ATS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CHRS
Ранг доходности на риск CHRS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATS c CHRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATS Corporation (ATS) и Coherus BioSciences, Inc. (CHRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATSCHRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.09

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.85

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.13

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

3.95

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATS vs. CHRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CHRS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATS и CHRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATSCHRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.09

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.42

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.30

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.23

+0.58

Просадки

Сравнение просадок ATS и CHRS

Максимальная просадка ATS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки CHRS в -98.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATS и CHRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATSCHRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.76%

-98.21%

+41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-41.43%

+15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.76%

-87.71%

+30.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.76%

-96.47%

+39.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-97.88%

+41.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.80%

-96.08%

+55.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.90%

-63.48%

+43.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

22.36%

-9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ATS и CHRS

Текущая волатильность для ATS Corporation (ATS) составляет 19.42%, в то время как у Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что ATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATSCHRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

21.11%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.82%

60.22%

-27.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.56%

81.15%

-40.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.36%

84.64%

-44.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.64%

74.90%

-36.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATS и CHRS

Ни ATS, ни CHRS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATS и CHRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATS Corporation и Coherus BioSciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
747.10M
12.31M
(ATS) Общая выручка
(CHRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATS and CHRS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHRS has higher volatility (21.11%) compared to ATS (19.42%). In terms of maximum drawdown, ATS dropped -56.76% vs CHRS's -98.21%.

CHRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATS и CHRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор