Сравнение ATS с CHRS
ATS (ATS Corporation) and CHRS (Coherus BioSciences, Inc.) are both stocks. ATS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CHRS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ATS returned 14.06%/yr vs -25.92%/yr for CHRS. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATS и CHRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATS показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у CHRS с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции ATS превзошли акции CHRS по среднегодовой доходности: 14.06% против -25.92% соответственно.
ATS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -7.60%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- -7.73%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 12.32%
CHRS
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -7.05%
- 6 месяцев
- -34.68%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 59.31%
- 3 года*
- -34.11%
- 5 лет*
- -35.53%
- 10 лет*
- -25.92%
- Всё время*
- -16.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.14M | $3.90M | $4.93M | |
| $770.36K | $995.54K | $1.59M |
Сравнение доходности по годам ATS и CHRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | 1.49% | -9.65% | -29.23% | 39.27% | -22.16% | 128.07% | 5.58% | 55.37% | -10.46% | 27.39% |
CHRS Coherus BioSciences, Inc. | 2.11% | 2.90% | -58.56% | -57.95% | -50.38% | -8.17% | -3.47% | 98.95% | 2.84% | -68.74% |
Correlation
The correlation between ATS and CHRS is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between ATS and CHRS shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATS:
$2.74B
CHRS:
$177.49M
ATS:
CA$1.09
CHRS:
-$1.01
ATS:
0.86
CHRS:
3.69
ATS:
CA$2.97B
CHRS:
$50.94M
ATS:
CA$850.80M
CHRS:
$14.69M
ATS:
CA$357.63M
CHRS:
-$150.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATS vs. CHRS — Ранг доходности на риск
ATS
CHRS
Сравнение ATS c CHRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATS Corporation (ATS) и Coherus BioSciences, Inc. (CHRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATS | CHRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.30 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.13 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATS и CHRS
Максимальная просадка ATS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки CHRS в -98.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATS и CHRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATS | CHRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -98.21% | +41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -45.82% | +20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.23% | -87.71% | +34.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | -96.47% | +39.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -97.88% | +41.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | -96.13% | +53.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -63.94% | +43.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 27.93% | -14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATS и CHRS
Текущая волатильность для ATS Corporation (ATS) составляет 6.91%, в то время как у Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что ATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATS | CHRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 12.78% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 48.11% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.55% | 79.48% | -38.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.47% | 85.02% | -44.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 74.24% | -35.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATS и CHRS
Ни ATS, ни CHRS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATS и CHRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATS Corporation и Coherus BioSciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATS and CHRS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHRS has higher volatility (12.78%) compared to ATS (6.91%). In terms of maximum drawdown, ATS dropped -56.76% vs CHRS's -98.21%.
CHRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATS и CHRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор