Сравнение ATRFX с VGWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и VGWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и VGWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 1.79% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 1.43% | 13.18% | 6.02% | 8.78% | -8.15% | 6.41% | 5.41% | 13.82% | -4.38% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у VGWIX с доходностью 1.43%.
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
VGWIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и VGWIX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VGWIX в 0.41%.
Доходность на риск
ATRFX vs. VGWIX — Ранг доходности на риск
ATRFX
VGWIX
Сравнение ATRFX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | VGWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.85 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 2.51 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.42 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.67 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | VGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.85 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.80 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.72 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и VGWIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и VGWIX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VGWIX в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.90% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и VGWIX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VGWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | VGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -17.74% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -4.59% | -16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -15.95% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -3.24% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -2.72% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 1.15% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и VGWIX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | VGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 2.72% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 3.77% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 5.95% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 6.20% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 6.82% | +8.53% |