PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRFX с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с VSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATRFX и VSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.98%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-19.65%2.00%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		-6.04%21.02%13.91%26.99%-24.64%28.84%17.62%36.68%-13.99%29.40%
Разные валюты инструментов

ATRFX торгуется в USD, в то время как VSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у VSP.TO с доходностью -8.96%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям VSP.TO по среднегодовой доходности: 3.86% против 11.33% соответственно.

ATRFX

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.24%
С начала года
-17.98%
6 месяцев
-15.82%
1 год
-6.37%
3 года*
-2.72%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.86%

VSP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-5.63%
1 год
15.82%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.29%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Systematic Alpha Class I

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с SCSPXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ

Сравнение комиссий ATRFX и VSP.TO

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VSP.TO в 0.09%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Доходность на риск

ATRFX vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRFX c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRFXVSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.82

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.34

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.32

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

5.53

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRFX vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VSP.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRFXVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.82

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.27

Корреляция

Корреляция между ATRFX и VSP.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VSP.TO

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VSP.TO в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.80%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.97%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VSP.TO

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки VSP.TO в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ATRFXVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-35.55%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-12.07%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-25.54%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-35.55%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.04%

-6.55%

-23.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-4.04%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.60%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VSP.TO

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATRFXVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

4.71%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

10.12%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

19.41%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

20.54%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

21.66%

-6.31%