Сравнение ATRFX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 2.53% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям RMDFX по среднегодовой доходности: 3.89% против 4.91% соответственно.
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
RMDFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и RMDFX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
ATRFX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
ATRFX
RMDFX
Сравнение ATRFX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 3.47 | -3.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 4.74 | -4.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.75 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.07 | -4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 17.19 | -18.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 3.47 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.83 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.78 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и RMDFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и RMDFX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности RMDFX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.52% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и RMDFX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -15.96% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -4.19% | -17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -14.63% | -20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -15.96% | -19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -3.79% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -3.37% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 0.99% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и RMDFX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 1.99% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 3.83% | +13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 5.01% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 6.34% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 6.20% | +9.15% |