PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRFX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATRFX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.80%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-15.74%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

ATRFX

1 день
0.23%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-6.55%
3 года*
-2.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.89%

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Systematic Alpha Class I

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с SCSPXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий ATRFX и QRPIX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

ATRFX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRFX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRFXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.82

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

2.23

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.92

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

6.52

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRFX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа QRPIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRFXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.82

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.52

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.75

-0.53

Корреляция

Корреляция между ATRFX и QRPIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и QRPIX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.79%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и QRPIX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATRFXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-28.45%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-10.79%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-11.29%

-23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.89%

-0.47%

-29.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-7.80%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

3.26%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и QRPIX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATRFXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

2.55%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

6.48%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

11.43%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

11.73%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

10.35%

+5.00%