Сравнение ATRFX с CLTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и CLTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и CLTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у CLTAX с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям CLTAX по среднегодовой доходности: 3.89% против 5.99% соответственно.
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и CLTAX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии CLTAX в 1.53%.
Доходность на риск
ATRFX vs. CLTAX — Ранг доходности на риск
ATRFX
CLTAX
Сравнение ATRFX c CLTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | CLTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.78 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.24 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.43 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.63 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.78 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и CLTAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и CLTAX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CLTAX в 10.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и CLTAX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки CLTAX в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и CLTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -28.93% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -10.91% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -26.92% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -28.93% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -7.63% | -22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -8.10% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.77% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и CLTAX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 7.18% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 13.24% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 19.40% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 14.54% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 14.23% | +1.12% |